R-Squared - een nieuwe functie

[arend]

Mijn vraag aan het forum is deze.

Heeft iemand inmiddels de indicator R-Squared geprogrammeerd. Zo ja kan deze dan beschikbaar gesteld worden?

[Jos]

Hoi,

Deze stond in de laatste Stock & Commodities he? Ik ga hier dit weekend naar kijken.

Jos

[Jaap S]

Hallo Arend,
Is deze R-squared hetzelfde als de R-kwadraat welke vaak wordt gebruikt in combinatie met lineaire regressie.
Hierbij zijn de x-waarden het aantal bars (dagen) en de y-waarden de bij de x-waarden behorende (slot)koersen. De waarde van R-kwadraat kan dan worden gezien als dat deel van de variantie in y dat toe te schrijven is aan de variantie in x.
Wanneer je deze R-kwadraat bedoelt kan ik je misschien verder helpen.

Groeten Jaap

[Jaap S]

Vergeet de formule te geven:

n=totaal aantal bars
x=bar(x)
y=koers(x)
E=sigma = sommeren
.=punt=vermenigvuldigen

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?n.(Ex.y) - (Ex).(Ey)
r= ---------------------------------------------------------
? ? ?wortel{[n.Ex^2 - (Ex)^2] . [n.Ey^2 - (Ey)^2]}

[arend]

Beste Jaap

bedankt voor de formule, ik zal eens kijken of deze in Vesticode is uit te werken.

[GM]

{*******************************************************************
Description: This Function returns coeffR
Provided By: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Inputs: Length(Numeric);
Variables: R(0), X(0), Y(0), UpEQ(0), LowEQ1(0), LowEQ2(0), LowEQT(0);

X = CurrentBar;
Y = Close;

UpEQ = Summation(X * Y, Length) - Length * Average(X, Length) * Average(Y, Length);
LowEQ1 = Summation(Square(X), Length) - Length * Square(Average(X, Length));
LowEQ2 = Summation(Square(Y), Length) - Length * Square(Average(Y, Length));

If LowEQ1 * LowEQ2 > 0 Then
LowEQT = SquareRoot(LowEQ1 * LowEQ2);

If LowEQT <> 0 ?Then Begin
R = UpEQ / LowEQT;
If R <= 1 AND R >= -1 Then
coeffR = R;
End;

[GM]

{*******************************************************************
Description: This Function returns Square of the Pearson r value
Provided By: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Inputs: Length(Numeric);

RSquared = Square(coeffR(Length));