Stoploss ?op low entrybar - Kan dat???

[mvs]

Hallo,

Ik vraag me af of het mogelijk is een stoploss te maken die veel gebruikt word op zicht.

namelijk:

Bij een long positie:
neem ?de low van de bar waar het signaal van komt als stoploss.

Bij een short positie:
neem ?de high van de bar waar het signaal van komt als stoploss.

Is dit ook toe te passen in een systeem.

zo ja, hoe????



bvd

Martin

[Pierre]

Hallo mvs,

Het is inderdaad mogelijk om zo'n stoploss te maken.
Dat gaat als volgt...

value function zStopOnEntryBar() begin
?value xMarketPosition, xBarNo; ?
?value xStopLong, xStopShort;

?{--- get position and bars since entry ---}
?xMarketPosition := MarketPosition;
?xBarNo := BarsSinceEntry(0);

?{--- set stoploss for long position ---}
?if xMarketPosition=1 then xStopLong := Low[xBarNo]
?else xStopLong := Low;

?{--- set stoploss for short position ---}
?if xMarketPosition=-1 then xStopShort := High[xBarNo]
?else xStopShort := High;

?{--- execute the stops ---}
?exitlong next bar at xStopLong stop;
?exitshort next bar at xStopShort stop;

?end;

Let op: deze versie is alleen geschikt voor Vestics-2!
Voor Vestics-1 zou het ietsje anders moeten.

Korte toelichting...

In Vestics-2 wordt, net als in TradeStation, de MarketPosition weergegeven zoals deze was aan het begin van de bar. Met andere woorden... als je net in deze bar long bent gegaan, dan geeft marketposition dat nog niet aan.

Vandaar dat de stop voor een long positie als volgt wordt bepaald...
- als de marketposition long is, dan zijn we dus al eneke bars long, en dan nemen we de low van de entrybar van deze trade.
- als de marketposition niet long is, dan is er een (kleine) kans dat we in deze bar een long positie innemen. Zo ja, dan moeten we de low van deze bar als stoploss nemen.

Een stukje verderop wordt een stoploss order ingegeven voor de long positie. Deze opdracht geldt alleen voor de volgende bar en sluit een eventuele long positie als de koers onder de ingestelde stop-waarde komt. Als we geen long positie hebben doet deze opdracht dus niets.

De afhandeling van de short positie is net het spiegelbeeld van de long positie.

vr. groeten,
Pierre Dolmans

[Jo]

Pierre,


Wat kan hiervan de reden zijn foutmelding verschijnt bij het woord ?xStopLong ;
{--- execute the stops ---}
?exitlong ?next bar at xStopLong stop;

Wanneer ik deze afsluit en enkel de short laat staan;
{exitlong ?next bar at xStopLong stop;}
?exitshort next bar at xStopShort stop;
Dan werkt het wel.

Foutmelding:
Report zStopOnEntryBar: fout in regel 19: pos 26: fout-85: verwacht hier een argumentlijst.

Wat ik ook vaststel is dat de woorden anders gekleurd zijn in de code.
?exitlong(rood) ?next bar(zwart) at(groen) xStopLong (bordeau) stop(blauw);
?exitshort next(blauw) bar at(groen) xStopShort (bordeau)stop(blauw);

Jo

[Pierre]

Hallo Jo,

Kijk even of je geen fout hebt gemaakt in de regel waar xStopLong gedefinieerd wordt (de 3de regel).

Anders moet je me het vvc-bestand maar even sturen. Dit staat in de map \vestics\vesticode\user\system.

vr. groeten,
Pierre Dolmans

[acp010107]

Beste Pierre,

Is het ook mogelijk om, ?wanneer een instructie met een ? "ExitLong of ExitShort at next bar" een actie tot gevolg heeft, ook andere acties te genereren.
Ik neem bijv. meestal in mijn systeempje op dat er bij een aan- of verkoopopdracht tevens een geluidje geproduceerd wordt ( behoef ik tenminste niet de hele dag naar mijn scherm te kijken) en bij het testen maak ik vaak een printregel aan bij een aan- of verkoopopdracht met de waarden van de diverse indicatoren op dat moment. ?
Zo ja, hoe doe ik dat dan ?

Aad.

[Pierre]

Hallo Aad,

Het is in easylange/vesticode niet mogelijk om intrabar de besturing te krijgen als een stoploss geraakt wordt.

vr. groeten,
Pierre Dolmans

[geert udema]

Lukt Printen/PlaySound niet met iets als :

if xStopLong < Close then Print('Exit via StopLong');

Groetend, Geert.

[Pierre]

Hallo Geert,

Je hebt inderdaad gelijk... op die manier kan het wel.

vr. groeten,
Pierre Dolmans

[acp010107]

Beste Geert en Pierre,
Hartelijk dank voor jullie reactie, maar ik weet niet of de opmerking van Geert wel juist is (wellicht was mijn ?vraag wel niet duidelijk)
Normaal gesproken worden bij Vestics en EL de instructies uitgevoerd op het einde van een bar.
Daar is een uitzondering op, t.w. ExitLong of ExitShort next bar at xStopLong of xStopShort (het voorbeeld van ?Pierre, maar het mag ook een ZigZag of iets anders zijn).
Naar wat ik begrepen heb wordt deze instructie niet uitgevoerd aan het einde van de volgende bar, MAAR OP HET MOMENT DAT DE KOERS TIJDENS DIE VOLGENDE BAR door de xStopLong of de xStopShort gaat.
Daarom is de oplossing die Geert geeft m.i. ook niet goed. Want dat is een instructie die, net als al die andere, pas aan het einde van de bar uitgevoerd wordt. Verder heeft Geert het over de Close die de xStopLong kruist. Zoals hiervoor aangegeven behoeft de koers waarop een ExitLong/ExitShort next bar at .....
uitgevoerd wordt niet de Close (= de laatste tik) van die bar te zijn.
Vragen:
a. zie ik het verkeerd of
b. is de instructie ExitLong/ExitShort next bar at ...... een instructie waar je eigenlijk weinig mee kunt omdat ?de Vestics-programmatuur (en EL) op een bepaald moment iets constateert (de koers gaat bijv. op een bepaald moment door de xStopLong of xStopShort) maar de programmatuur is niet in staat om dat ook op dat moment door te geven aan de gebruiker zodat die er iets mee kan doen.
De gebruiker zal dan maar op die boodschap moeten wachten tot aan het einde van de bar, waarbij hij/zij natuurlijk wel het risico loopt dat de koers inmiddels weer een aantal punten in zijn/haar nadeel is gestegen of gedaald of
c. zijn er wellicht slinkse manieren om het systeem op het juiste moment toch een signaal te laten produceren zodat de gebruiker op het goede moment actie kan ondernemen. Dat signaal kan dan zijn een PlaySound, een opdracht middels NinjaTrader naar IB, of wat dan ook.
Wie weet het ?
B.v.d.
Aad Pronk. ?
?

[Pierre]

Hallo Aad,

Als je bij de grafiekeigenschappen in de rubriek "Grafiek bij elke tik verversen" een vinkje plaatst, dan wordt de grafiek bij elke tik aangepast. Dat betekent dus dat indicatoren e.d. herberekend moeten worden op basis van de nieuwe koers die beschikbaar is gekomen.

Zo'n tussentijdse berekening is niet helemaal gelijk aan de berekening bij het einde van een bar, en er gelden dan ook enkele beperkingen. Zo is het bijv. niet mogelijk om op zo'n moment een Buy of een Sell opdracht te geven.

Wel is het mogelijk om bij dergelijke intrabar-tik een print opdracht te geven.

In TradeStation worden bij dergelijke intrabar tikken alleen Indicatoren doorgerekend. Omdat in Vestics handelssystemen ook lijnen kunnen plotten, worden in Vestics ook handelssystemen doorgerekend bij intrabar tikken.

Voordat je aan de slag gaat met intrabar tikken, moet je zelf maar eerst wat testjes doen (bijv. met print-opdrachten) om te zoen wat de mogelijkheden en beperkingen daarvan zijn.

vr. groeten,
Pierre Dolmans