Hoe limiet-stop orders in te leggen bij een broker? - Als ie

[poekmeister]

Ik ben zover dat ik een breakout-systeem wil gaan handelen op de DAX future bij IB.

Het probleem waarmee ik worstel is het daadwerkelijk inleggen van de order en de praktische haalbaarheid hiervan:

Mijn systeem berekent iedere 15m nieuwe aan/verkooplimieten met daarnaast nieuwe stoplevels.
Als ik dit wil doorgeven aan IB moet ik dus iedere 15 minuten de volgende orders plaatsen:
buy at buylimit stop;
sell at selllimit stop;
SellToCover at buystop stop;
CloseToBuy at sellstop stop;

Erg veel werk dus! Plus het risico dat als ik te laat ben (ik zit even niet achter de PC ofzo), ik mijn huidige posities niet aanpas of een kans mis.

Kan dit niet slimmer? Ik heb zelf paar opties bedacht en wil weten of er meer mogelijkheden zijn:

1) Als beschreven, de hele dag aan de PC zitten en iedere 15m noeste handarbeid

2) Maak een systeem dat op tickbasis draait. Schrijf de aan/verkoop limieten vanuit het 15m systeem naar file en laat het tick-systeem ze iedere x ticken inlezen en evalueren. Wordt een niveau geraakt, plaats dan een market order. => HIER LOOP IK VAST OMDAT VESTICS GEEN FILES KAN INLEZEN ? Ik gebruik FileAppend om te schrijven maar kan geen EL commando vinden in te lezen.

3) Frontend programma op TWS van IB dat wel de file met limieten uit optie 2) kan lezen?

Heeft iemand hier ervaring mee? Weet iemand raad???

Michel





(Edited by poekmeister at 10:27 am op 14,mar. 2004)

[geert udema]

Bij de Builtin's het volgende :

value function vFileRead (
?string xLines[], { string array to store the lines }
?string xFileName { name of the file }
?) begin

?vFileRead := builtin(94,xLines,xFileName);

?end;

Groetend, Geert

[cees]

Michel,

Als ik het zo lees is de makkelijkste oplossing een frontend voor de TWS van IB.
Op de HCC beleggersdag in Culemborg hield Niek Muileboom een lezing over het geautomatiseerd traden met Behulp van Vestics Ninjatrader en IB.
Hij gaat naar zijn werk en laat het syteem zelf het werk doen.

Ik ben nu ook geautomatiseerd aan het handelen op de dax nog wel in simulatiemode. Je kunt Ninjatrader gratis downloaden en dan kun je alleen in de simulatiemode draaien. Is wel makkelijk want dan bij fouten in het begin kost het je geen geld. Ben nu een paar dagen bezig en draait stabiel.
Het systeem is eenvoudig. ?Bij een signaal schrijft Vestics een bestandje naar een bepaalde map. Ninjatrader checkt elke 30 ms (of zoiets) die map.
Hij leest het bestandje en voert de order uit. Houdt alle statistieken bij , logfile etc.
Ninjatrader is m.i. oorspronkelijk ontwikkeld voor de snelle daytrader, je kunt strategien programmeren met verschillende entries en stops.

mvg

cees

[poekmeister]

Geert, hartelijk dank voor een tip vanuit de kelders van Vestics. Is er ergens een overzicht van alle built-in functies of heb jij allerlei Functions zitten doorzoeken?

Cees, jouw verhaal klinkt ook erg uitnodigend. Vooral de simulatie optie om de kinderziektes uit de configuratie te halen.

Heeft iemand anders ervaringen met automatisch traden en wil die delen met collega (weliswaar startende) traders ?

Michel

[willie]

Bij strategybot.com kun je een demo account nemen.
Verder staan op elitetrader.com regelmatig programmas ?en brokers voor automatisch handelen.







(Edited by willie at 2:36 pm op 18,mar. 2004)

[geert udema]

Als je in F11 zit heb je linksonder een tree.
Dan klikken op "Alle beschikbare modules" >> Builin
Groetend, Geert

[poekmeister]

Geert, bedankt voor de info. Deze functie had ik nog niet ontdekt!

Cees, ik heb inmiddels NinjaTrader geinstalleerd en ben druk bezig om e.e.a. te automatiseren. Ik loop nog wel tegen wat moeilijkheden aan. Wellicht kun je me helpen?

ik probeer het volgende te bereiken:
= handelen op de DAX future
= breakoutsysteem op de DAX index (15min)

1. Iedere 15min worden condities gecheckt en dan BUYstop en SELL stop orders gegenereert. Dit lukt me nog wel> een order.txt met daarin de STP orders

2. Als positie is ingenomen dan worden in Vestics een aantal stops gebruikt (binnen zelfde systeem geprogrammeerd) te weten: normale b/o stop, stoploss en een trailstop.
Dus als ik long of short ben dan wordt voor iedere 15m een nieuwe stop uitgerekend en die zal ik moeten doorvoeren in TWS.
HOE MOET DIT met NinjaTrader???
> als ik het goed begrijp gaat dit niet via adjust.txt want dat geldt alleen voor de ingelegde orders....
> zou ik dan een "tegen" order moeten inleggen om positie te neutraliseren (dus als ik Long ben op 101 en nieuwe stop is 99 dan een SELL STOP op 99 inleggen??)

Bedankt voor je hulp alvast!
michel

[cees]

Michel,

Op dit ogenblik hou ik in Vestics de stops zelf bij en geef aan Ninjatrader mbv een close door als de positie gesloten moet worden. Het eerste doel van het testen nu is om te zien of het vesticode programma alle signalen goed doorgeeft aan Ninjatrader en of NT ze goed verwerkt. Dat loopt bij mij nog niet altijd even lekker.

Een volgende stap is het gebruik maken van de mogelijkheid om strategien te definieren binnen NT.
De mogelijkheden heb ik nog niet volledig bestudeerd maar ik denk dat een paar van jouw vragen worden beantwoord met behulp van een bepaalde strategie.

mvg

cees