dynamisch breakout systeem

[cdjansen]

Ik heb onderstaande code van het internet (belbelta) gehaald. Het betreft een dynamisch breakout systeem.
Wanneer ik het systeem over een periode van een paar maanden test, krijg ik 1100 trades, mij een beetje teveel van het goede.
Het is mij ook niet duidelijk wanneer een trade begint en stopt.
Wie kan dit omzetten naar vesticode of het zo veranderen dat Vestics er iets mee kan?


inputs:ceil(60),flr(20);
vars:x(0),y(0),delta_vol(0),var_a(0),old_var_a(0);

{Bepaling variabele var_a die het aantal bars aangeeft,waarover wordt teruggekeken}
x =Stddev(close,210);y =Stddev(close[1],280);delta_vol =(x-y)/x;
if CurrentBar =1 then var_a =20;old_var_a =var_a;
var_a =old_var_a*(1+delta_vol);var_a =MaxList(var_a,flr);
var_a =MinList(var_a,ceil);

{ROC-indicator als trendmeter}
value1=RateOfChange(xaverage(c,16),50);

{Regels voor entry en exit}

{ga long als de trend positief is en de koers het hoogste niveau bereikt van de laatste var_a bars}
{Long Entry}
if value1 >value1[1]and value1 <1 then Buy tomorrow at highest(high,var_a) stop;

{ga short als de trend negatief is en de koers het laagste niveau bereikt van de laatste var_a bars}
{Short Entry}
if value1 <0 then Sell tomorrow at lowest(low,var_a) stop;

{sluit de shortpositie als de koers het hoogste niveau van de laatste var_a bars bereikt}
{Short Exit}
exitshort tomorrow at highest(high,var_a) stop;

{sluit de longpositie als de koers het laagste niveau van de laatste var_a bars bereikt}
{Long Exit}
exitlong tomorrow at lowest(low,var_a) stop;

Cornee

[waljan]

beste cd,

Ik heb inderdaad het zelfde probleem. Ik kwam over een langere periode zelfs op 3.500 transacties met een
Bar van 15 minuten.

Het handelssysteem staat ook in Technische en kwantitatieve analyse. Het model zou eigenlijk vanaf
1 janauri 2001 maar 402 transacties mogen genereren, met een rendement van 600%.

Vestics geeft geen foutmelding, ik ben er zelf ook (nog) niet achter waar het probleem ligt.

Ik hoop mede met jou op een reactie van de cracks.

Waljan

[Paul M]

Met welke instellingen?
Welke versie?

Paul

(Edited by Paul M at 4:33 pm op 3,jan. 2004)

[GMe]

Ik kom op ongeveer 450 trades vanaf 2001

http://www.tradingtools.nl/roc/breakout.htm

[cdjansen]

Beste GMe

Gebruik je Vestics of Tradestation? Ik geloof best dat Tradestation het goed doet, het probleem is wat Vestics met de code doet en hoe wij dat kunnen veranderen.

Cornee

[Paul M]

Wat ik tot nu zie is dat binnen Vestics, bij dit systeem, de "Entryprice" en "Exitprice" van de tradingblokken niet overeenkomen met de "Entryprice" en "Exitprice" in de Debugger en/of rapport.
Er zitten verschillen tussen, wat de uitkomst onzeker maakt.

Paul

[cdjansen]

Naar aanleiding van de e-mail van Vestico van vandaag, heb ik een Vestics2 map aangemaakt.
In de nieuwe Versie van Vestics krijg ik een normaal aantal trades (30) over 2 maanden met een winst van 1400 euro bij 60 euro aan kosten per trade.
Lijkt mij niet echt bijzonder.

Cornee

[GMe]

Cornee, heb het TS report alleen even geplaatst ter vergelijking voor de bouwers van het systeem in Vetstics. Zelf programmeer ik niet (meer) in Vestics. Net nog wel even geprobeerd om het BreakOut systeem er in te zetten, helaas kom ik niet verder dan 272 trades en een equity curve die naar het zuiden wijst , sorry

[Paul M]

Cornee,

Heb je mijn bevindingen gecheckt?

Paul

[cdjansen]

Paul,

De complete tradingblokken zien er bij mij uit als een streep met een breedte van 1 candlestick. Ik kom daardoor ook aan zoveel trades. Het is dat ik de candlesticks een afwijkende kleur heb gegeven, anders zou ik het verschil tussen bar en tradingblok nauwelijks kunnen zien.
Ik gebruik de debugger niet zo graag omdat Vestics bij mij dan vaak helemaal in de fout gaat en ik dan weer alles opnieuw moet instellen. Ik heb het dus niet met de debugger bekeken.

Over een periode van 2 maanden doet het dynamische breakout systeem het wel beter (ruim 1400) dan RocemaTrend met de standaard instellingen(874)
Natuurlijk is 2 maanden niet representatief.

Ik heb data vanaf jan 2003, nog steeds niet representatief, maar al beter.
Kijk ik over die periode, dan zie ik een kapitaaltoename van 10000 naar 31500 bij 130 trades, niet slecht. Helaas is de max. drawdown 7250.

Cornee

[JPR]

Het breakout systeem geeft in de oude vestics versie misvormde trades in de nieuwe versie geeft het een redelijk goed resultaat echter kan ik het systeem niet testen omdat het verschrikkelijk traag is en geen resultaat in de matrix laat zien. In consolidatie perioden is het systeem overigens zeer verlies gevend.

[Joop Henzen]

Indien bij optimaliseren alleen nullen voorkomen, dan is dat een bekende fout in de beta ingeval Intraday grafiek op b.v. kwartier basis ( mededeling Pierre )

groet


Joop Henzen

[waljan]

JPR,

Wat versta jij onder consolidatie perioden, en hoe groot zijn de verliezen in deze perioden.

Waljan

[ericc]

Hallo,

ik heb ook naar dit systeem gekeken.
De easylanguage versie werkt niet helemaal in Vestics, krijg rare tradingstrepen ipv blokken in de grafiek, allemaal rood!
heb hem bijgewerkt. Met name statements als ?buy tomorrow at? doen volgens mij niet wat ze moeten doen.
Verder een stoploss en profittake ingebouwd. Standaard staan ze op 1000 (dus ze staan op ?uit? in feite). ?

Het systeem lijkt mooi, maar als ik ga kijken naar de opbrengst per maand blijkt er bijv. in dec. 2002 een enorme drawdown

van 13500 (max drawdown trouwens 15860!). Slippage 0.15 % als benadering voor 0.4 punt + ?60 per trade. Ik begrijp die 600%

winst niet, die zou toch bij een FTI op 6 x 10000 = 60000 uit moeten komen.(dan reken ik dus de margin van 10000 als ingezet kapitaal, wat minimaal is!)

Total trades ? ? ? ?272 &#0124; Winning trades ? ? ? 116 &#0124; Losing trades ? ? ?156
Total net result ?27764 &#0124; Total profit ? ? ?214168 &#0124; Total loss ? ? -186404
Max. drawdown ? ? ?15860 &#0124; largest winner ? ? ?9454 &#0124; largest loser ? ?-5350

Stoploss van 3 levert hier en daar wat verbetering, maar in december 2002 is niet alleen het probleem dat de verliezen zogroot zijn maar meer nog dat het er zoveel zijn. Je ziet de markt daar ook in een trending fase. Dit is denk ik een echt ROCema probleem. En ik heb gemerkt dat ik niet in een systeem wil zitten dat me trade op trade (4 tot 5 keer ) in het rood brengt, daarvoor ben ik blijkbaar zoals Pierre zegt, "niet uit het goede hout gesneden".

Hieronder de code die ik gebruikt heb (van belbelta gedownload en daarna bewerkt).reageer maar eens....

Groeten,

Eric.

value function dynbra(value ceil=60,value flr=20, value xProfit=1000, value xStopLoss=1000) begin

value x[],y[],delta_vol[],var_a[],old_var_a[], xStopLevel, xProfitLevel;

{Bepaling variabele var_a die het aantal bars aangeeft,waarover wordt teruggekeken}
x =Stddev(close,210);y =Stddev(close[1],280);delta_vol =(x-y)/x;
if CurrentBar =1 then var_a =20;old_var_a =var_a;
var_a =old_var_a*(1+delta_vol);var_a =MaxList(var_a,flr);
var_a =MinList(var_a,ceil);

{ROC-indicator als trendmeter}
value1=RateOfChange(xaverage(close,16),50);

{Regels voor entry en exit}

{ga long als de trend positief is en de koers het hoogste niveau bereikt van de laatste var_a bars}
{Long Entry}
if value1 >value1[1]and value1 <1 and close >= highest(high,var_a) then Buy ;

{ga short als de trend negatief is en de koers het laagste niveau bereikt van de laatste var_a bars}
{Short Entry}
if value1 <=0 and close <= lowest(low,var_a)then Sell;

{sluit de shortpositie als de koers het hoogste niveau van de laatste var_a bars bereikt}
{Short Exit}
if close >= highest(high,var_a)then exitshort ;

{sluit de longpositie als de koers het laagste niveau van de laatste var_a bars bereikt}
{Long Exit}
if close <= lowest(low,var_a) then exitlong;

?{---- check for signals for stoploss or profit take ----}
?{---- handle long site ----}
?if MarketPosition=1 then begin
? ?xProfitLevel = EntryPrice(0)+xProfit;
? ?xStopLevel = EntryPrice(0)-xStopLoss;
? ?if Close>xProfitLevel or Close<xStopLevel then exitlong; ?
? ?end;

?{---- handle short site ----}
?if MarketPosition=-1 then begin
? ?xProfitLevel = EntryPrice(0)-xProfit;
? ?xStopLevel = EntryPrice(0)+xStopLoss;
? if Close<xProfitLevel or Close>xStopLevel then exitshort; ?

? ?end;

end;

[ericc]

oeps! ik bedoelde dat in december een trading fase was opgetreden, geen trend natuurlijk. De rest daarna was fijn trendy.