Handelssystemen Bert van Arkel - Handelssystemen Bert van Ar

[Jan Slag]

Heeft er al eens iemand een poging gedaan de handelssystemen van Bert van Arkel te programmeren van Vesticode in Vestics? Ik heb de systemen voor Wallstreet, maar kan ze niet installeren aangezien ik wallstreet niet heb. Kan iemand die wallstreet heeft deze installeren en dan overzetten naar vestico? Ik weet echter niet of dit eenvoudig gaat. Wie kan mij helpen?

(Edited by Jan Slag at 9:09 pm op 8,dec. 2003)

[zjostwee]

Jan

Leg eens even uit welk systeem . Bedoel je de EMA-7 ?

[Jan Slag]

zjostwee,

Het gaat hier b.v. om het 5 weeks WMA waarbij de koers 2 weken boven het 5wWMA moet sluiten en de tweede week hoger dan eerste week voor een koopsignaal. Het zelfde geld omgekeerd voor het verkoopsignaal.

Groeten,

Jan

[Dirk]

Hoi Jan,

Hierbij een format van het handelssysteem vaN van Arkel zowel LONG als SHORT met facultatief een trailing stoploss. Werkt aardig met bijv AEX en ASML.

value function WMAWeekLS (value xNumberofBars=5, value xStopLoss=15, value xPerc=15) begin

value xWMA[], xStopLevel, xZigZag;
xWMA := vWMA(Close,xNumberOfBars);


{---Trading Rules---}
If Close[1]>xWMA[1] and Close[0]>xWMA[0] and Close[0]>Close[1] then Buy;
If Close[1]<xWMA[1] and Close[0]<xWMA[0] and Close[0]<Close[1] then ExitLong;
If Close[1]<xWMA[1] and Close[0]<xWMA[0] and Close[0]<Close[1] then Sell;
If Close[1]>xWMA[1] and Close[0]>xWMA[0] and Close[0]>Close[1] then ExitShort;


{---StopLoss---}
if MarketPosition=1 then begin
xStopLevel = (100-xStopLoss)/100*EntryPrice(0);
if Close<xStopLevel then exitlong;
end;
if MarketPosition=-1 then begin
xStopLevel = (100+xStopLoss)/100*EntryPrice(0);
if Close>xStopLevel then exitshort;
end;


{---Trailing Stoploss---

xZigZag=ZigZag(xPerc);
If MarketPosition=1 and Close<=xZigZag then ExitLong;
end;}


{---Alerts---}
If Close[1]>xWMA[1] and Close[0]>xWMA[0] and Close[0]>Close[1] then Alert ("Buy");
If Close[1]<xWMA[1] and Close[0]<xWMA[0] and Close[0]<Close[1] then Alert ("Sell");
If MarketPosition=1 and Close<xStopLevel then Alert ("Stoploss geraakt:Sell") ;

{---Plots---}
Plot1(xWMA,'WMA'+NumToStr(xNumberOfBars));
Plot2(CurrentContracts,'Position');
{If MarketPosition=1 then Plot3 (xZigZag, "TrailingStopLoss");}
If MarketPosition=1 or -1 then Plot3 (xStopLevel, "StopLoss");

end;

Sorry voor de Smiley's, schijnen niet weg te willen!!

Groet,

Dick

[Jan Slag]

Dirk,

Hartelijk dank, ik zal e.e.a. testen en gebruiken.
Deze kan ik ook mooi gebuiken als voorbeeld voor de andere systemen van Bert. Als je daar belangstelling voor hebt, moet je het maar laten weten.

M.vr.groeten,

Jan

[Dirk]

Hoi Jan,

Ik ben inderdaad benieuwd naar de andere systemen van van Arkel. Ik houd mij aanbevolen.

[Jan Hermus]

Beste Dirk,

Als ik deze formule controleer, krijg ik de volgende foutmelding:
"fout in regel 8, pos 85, fout-8: Verwacht hier een puntkomma".
Zet ik daar dan een puntkomma, dan volgen er weer andere foutmeldingen.

Jan

[fsimjouw]

Ik ben niet zo goed in het programeren in Vesticode, maar ik heb onderstaande code gemaakt voor het VAT (Van Arkel Technologie) systeem.
In een vrije grafiek de weekgrafiek van bv ASML laden, voeg een WMA (standaard) hier aan toe en vervolgens het zVAT systeem, je kunt eventueel ook nog een stoploss inbouwen (standaard)
Ik heb dit overigens geoptimaliseerd en kom dan op basis van koersen uit het verleden op een andere waarde voor de WMA en een veel beter rendement dan van Arkel.

Met vriendelijke groeten
Frans Simjouw


{-------------------------------------------------------
[INFO]
Author=Frans Simjouw
Created=2004-10-03
Modified=2005-03-26
Reference=
Usage=

[PLOTS]
PLOT1=1,-1,16711680,16711680,0,65536,1
PLOT2=1,-2,8421504,8421504,0,0,1
PLOT3=1,-2,8421504,8421504,0,0,1
PLOT4=1,-2,8421504,8421504,0,0,1

[INPUTS]

[DESCRIPTION]

[END]
-------------------------------------------------------}

value function zVAT begin
value xPosition;
value xSlot1;
value xSlot2;
value xWMA1;
value xWMA2;
xSlot1 :=Close;
xSlot2 :=Close of 1 bar ago;
xWMA1 :=WMA;
xWMA2 :=WMA of 1 bar ago;
xPosition := MarketPosition();
if xSlot1>xWMA1 and xSlot2>xWMA2 and xSlot1>xSlot2 and xPosition<o then vEnterLong
else if xSlot1<xWMA1 and xSlot2<xWMA2 and xSlot1<xSlot2 then vExitLong;
end;

[Joop Henzen]

Dag Frans

Helaas, maar het werkt niet

Krijg allerlei foutcodes


groet


Joop Henzen

[fsimjouw]

Joop,

Dat is vreemd want bij mij werkt het wel, al geruime tijd.
Wat ik wel merk is dat als je coding aangemaakt hebt, dat deze soms pas werkt als je Vestics opnieuw opstart. Mogelijk is het dat.

Groetjes
Frans Simjouw[/img]

[Dirk]

Hoi Jan Hermus,

Ik heb in de EL code van het WMA systeem overal next bar at Open verwijderd (zie posting). De foutmelding zou nu verdwenen moeten zijn.

[Jan Hermus]

Hallo Frans en Dick,

Hartelijk dank voor jullie inspanningen. De WMAWeekLS krijg ik nu prima in beeld, Dick. De trades volgen elkaar echter direct op. Bij van Arkel zit er steeds een opening tussen de trades, omdat bij het kruisen van koers en MA er eerst een INDICATIE tot koop of verkoop ontstaat en er pas een koop- c.q. verkoopsignaal ontstaat als de week er na de slotkoers resp. hoger dan de slotkoers van de vorige week is of lager dan de slotkoers van de vorige week is.
Dus na het kruisen van het MA moeten we een bevestiging krijgen in de daaropvolgende week.

Frans, bij jou wordt deze bijkomende voorwaarde wel vermeld:
if xSlot1>xWMA1 and xSlot2>xWMA2 and xSlot1>xSlot2 and xPosition<o then vEnterLong else if xSlot1<xWMA1 and xSlot2<xWMA2 and xSlot1<xSlot2 then vExitLong;
Echter worden soms trades "overgeslagen".

Dus jullie systemen samen gevoegd moeten volgens mij het "ideale plaatje" vormen. Bovengenoemde regels (van Frans) kan ik echter niet rucksichtslos in de formule van Dick plaatsen (andere taal). Hoe los ik dit op?

Vriendelijke groeten,
Jan

[Joop Henzen]

Hallo Frans

Je hebt gelijk met de opmerking, dat meestal Vestics opnieuw moet worden gestart


Echter : indien ik jouw EL code in Vestics copieer en vervolgens op fouten controleer, dan mogen er op dat moment GEEN fouten verschijnen

Dat gebeurde echter WEL

Vandaar mijn reactie
Inmiddels heb ik reeds een voorlopige correctie gezien en wacht ik verdere benodigde correcties maar even af.

vriendelijke groet



Joop Henzen

[fsimjouw]

Beste mensen,

Al enige tijd geleden heb ik het systeem van Arkel voor technologie aandelen gemaakt.
Ik heb toen ook een notitie gemaakt om dit aan anderen uit te kunnen leggen, dit is een Word document. Ik weet alleen niet hoe ik dat hier moet invoegen.
Vandaar hieronder de platte tekst.

Van Arkel methode voor technologie aandelen.

Onderstaand zijn een aantal systemen uitgewerkt.
Voor alle methoden geld :
? Bij de berekening is rekening gehouden met aan- en verkoopkosten op basis van de tarieven van SNS Bank.
? Gemaakte winsten worden voor 100% herbelegd.
? Met eventueel uitgekeerde dividenden is geen rekening gehouden.



1. Basis methode van Arkel (VAT).
Voor Technologie aandelen zoals ASML, Philips, ASMI, CMG e.d.
In een weekgrafiek (iedere bar geeft de opening, hoogste, laagste en slotkoers van 1 week)
Teken een gewogen voortschrijdend gemiddelde op basis van 5 weken. (WMA5)
Kopen indien :
? De slotkoers op vrijdag om 17:25 uur hoger is dan de WMA5 en
? De slotkoers van deze week hoger is dan die van vorige week en
? De slotkoers van vorige week ook hoger was dan de WMA5 dan voor 17.30 uur opdracht tot kopen (Bestens).

Verkopen indien :
? De slotkoers op vrijdag om 17:25 uur lager is dan de WMA5 en
? De slotkoers van deze week lager is dan die van de voorgaande week en
? De slotkoers van vorige week ook lager was dan de WMA5 dan voor 17.30 uur opdracht tot verkopen (Bestens).

In deze situatie hoef je dus alleen maar op vrijdagmiddag even te kijken en te beslissen.
Als je dit vanaf het begin (1995) voor ASML consequent had gedaan, had je een rendement behaald van +/- 1200 %.
Dit resultaat had je bereikt met 27 trades, waarvan 12 winstgevende en 15 verliesgevende trades.


2. Basis methode van Arkel aangevuld met een stoploss (VAT+Stoploss).
Deze methode is gelijk aan de methode zoals omschreven onder punt 1 echter nu aangevuld met een stoploss. Indien het verlies oploopt tot meer dan 5% van het ge?nvesteerde vermogen dan direct verkopen.
Dit betekent wel nadat je een aankoop gedaan hebt dagelijks moet kijken of je moet verkopen op basis van de stoploss.
Vanaf 1995 leverde dit een rendement op van +/- 800%.
Dit resultaat was bereikt met 30 trades waarvan 10 winstgevende en 20 verliesgevende trades.


3. Basis methode van Arkel geoptimaliseerd (VAT+opt).
Deze methode is gelijk aan methode 1, doch met behulp van computer uitgerekend welke WMA de beste resultaten oplevert.
Dit resulteert in een gewogen gemiddelde over 14 weken (WMA14).
Alle andere zaken blijven gelijk dus op vrijdag kijken en beslissen.

Het rendement is dan +/- 2100 %.
Dit resultaat had je bereikt met 14 trades, waarvan 7 winstgevende en 7 verliesgevende trades.


4 Basis methode van Arkel aangevuld met een stoploss en geoptimaliseerd (VAT+Stoploss+opt).
Nu is aan het basissysteem een stoploss toegevoegd en geoptimaliseerd.
Dit levert een WMA op van 15 weken en stoploss van 3%
Dit betekent wel dat je na een aankoop nu iedere dag om 17:25 uur moet kijken en beslissen.

Voor deze inspanning krijg je dan een iets hoger rendement.
Te weten +/- 6800 %
Dit resultaat had je bereikt met 15 trades, waarvan 7 winstgevende trades.


5. MACross methode+Stoploss .
Bij deze methode worden twee voortschrijdend gewogen gemiddelden berekend.
Met behulp van de computer is dit geoptimaliseerd. Dit wel zeggen de beste combinatie over een periode wordt berekend. Ook het beste stoploss percentage wordt zo berekend.
In het voorbeeld komt men uit op een MA van 9 en 50 en een stoploss percentage van 4%.
Wanneer kopen ?
Indien de korte MA de lange MA naar boven kruist.
Wanneer verkopen ?
Indien de korte MA de lange MA naar beneden kruist of op basis van de stoploss.

Met deze methode had men vanaf 1995 een rendement behaald van +/- 6200 %.
Dit resultaat had je bereikt met 25 trades, waarvan 12 winstgevend.
Bij deze methode moet je overigens wel elke dag controleren.

Mocht je meer willen weten dan kan ik eventueel schermprintjes sturen

Groetjes
Frans Simjouw

[Jan Hermus]

Hallo Frans,

Bedoel je dat je bovengenoemde van Arkel systemen in codes hebt kunnen vangen? Indien dat zo is lijkt het mij interessant om daar kennis van te nemen. Zie ook mijn eerder bericht.

Groeten,
Jan