Long trades %ueel beter dan short trades - En is hier op te

[Marco]

Ik heb wat zitten spelen met diverse indicatoren en overeenkomstige handelssystemen en het valt mij zeer regelmatig op dat de verhouding goede long trades en goede short trades sterk verschilt in het voordeel van de long trades. Zo zie ik verhoudingen van 60% tegen 25%...

Is hier een verklaring voor, oftewel:
a. Ligt het aan de gebruikte indicator
b. gaat de markt nu eenmaal anders omlaag dan omhoog
c. Hangt het af van het overall plaatje, dwz zit de markt nu in een opgaande (long trades gaan beter) of neergaande (short trades gaan beter) trend

Kent iemand dit verschijnsel en heeft hier iemand al eens op geanticipeerd? En zoja, met welke resultaten (oftewel is het de moeite waard)?

Marco.

[bertlamoree]

Ik denk dat je met name hebt zitten experimenteren met data van na half maart dit jaar. dat was natuurlijk een mooie up-trend. ? Interessant is dan misschien juist welke systeempjes relatief goed scoorden met short-trades!


m vr gr Bert Lamoree

[geert udema]

Downtrends hebben vaak een andere karakteristiek dan uptrends, een reden om uit te vinden of apart traden op long en short beter is.
Groetend, Geert

[Marco]

Aha. Dus in dat licht zou je de ROCEMATrend eens enkel de long en short trades moeten laten doen en dan optimimaliseren en kijken of dat inderdaad zo is, dwz of de instellingen echt anders zijn...

En dan is het natuurlijk nog de vraag of ze, eenmaal weer gecombineerd elkaar bijten...

Tja, heeft niemand dit dan nog uitgeprobeerd???

Marco.

[geert udema]

Als ik het al weet ?
Groetend, Geert

[Marco]

Dan vertel je het niet ?!?!?!?!?!?!

Wat kan ik hier nu weer mee???

Dan baseer ik me wel op de geruchten van zeg 20% meer winst als je de short en long trades apart bekijkt waardoor ze meer in evenwicht zijn en dat je systeempje dus niet meer zo afhankelijk is van een opgaande of neergaande markt...

Marco.

[geert udema]

Beste Marco,
Ik gaf je een mogelijke verklaring die misschien geldig is voor jouw constateringen.
Dan antwoord je verstandige dingen maar je eindigt met de zin :
"Tja, heeft niemand dit dan nog uitgeprobeerd???"
En ik antwoordde: ?ja natuurlijk Marco, als ik dat weet heb ik dat uiteraard uitgeprobeerd.
En dan al je ?'s en !'s.
En wat je er mee moet? Uitproberen. Zelf.

Maar je wilt graag weten hoe het bij mij is afgelopen ?
Dat hangt bijv. heel erg van je systeem af, bij trendy systemen maakt het vaak behoorlijk uit, het hangt van de periodes af die je test enz.
Maar als ik uit ben op verbeteringen begin ik al snel met aparte variabelen te testen voor Long en Short.
Bij sommige Rocema's was het niet imposant, andere wat meer.

Tja, dus na deze toelichting moet je nog steeds zelf op onderzoek uit, dat lijkt me onontkoombaar om allerlei redenen.
Succes daarmee, Geert.

[Marco]

Maar je wilt graag weten hoe het bij mij is afgelopen ?
Dat hangt bijv. heel erg van je systeem af, bij trendy systemen maakt het vaak behoorlijk uit, het hangt van de periodes af die je test enz.
Maar als ik uit ben op verbeteringen begin ik al snel met aparte variabelen te testen voor Long en Short.
Bij sommige Rocema's was het niet imposant, andere wat meer.

Tja, dus na deze toelichting moet je nog steeds zelf op onderzoek uit, dat lijkt me onontkoombaar om allerlei redenen.

Heel mooi Geert. Dat is nu precies wat ik wilde horen!

Mijn tijd is beperkt en mijn PCeetje niet meer een van de snelste dus het enige dat ik dan wil weten is of het NUT heeft om in die richting eens wat uit te proberen. Ik verwacht geen kant en klare oplossing maar wil dus mijn uitzoek werk/tijd zo nuttig mogelijk besteden.
Dus vandaar mijn ?!?!?! opmerking of dan niemand dit ooit heeft uitgeprobeerd

Dus bedankt voor je uiteindelijke bevestiging dat het uit KAN maken, want dan kan ik met een gerust hart verder code kloppen om te kijken wat het effect is/kan zijn...

Marco.

Enne, toch leuk dat je reageert om half 2 in de nacht

(Edited by Marco at 10:20 am op 5,aug. 2003)

[geert udema]

Dat is een creatieve tijd.
Geert.