ZigZag met trend

[hmommers]

Ik vind het geweldig dat ik met mijn beperkte kennis van programmeren, toch e.e.a. kan doen in Vesticode. Het betere knip- en plakwerk natuurlijk, maar mocht iemand er belangstelling voor hebben, dan hierbij de code. Ik heb de zigzag gecombineerd met de trend (afgekeken van de rocema-trend natuurlijk) en hoewel de echte resultaten pas in de praktijk zullen blijken (of niet), ben ik voorlopig nog enthousiast. Ik zit nog wel te dubben over dat eerste half uur (zie discussie in rubriek Vragen en suggesties), maar daar kom ik voorlopig nog niet uit.

Groet
Hannie

value function ZigZagTrend (value xPercentage=1.8, value xTrendBars = 100) ?begin
?value xZigZag[], xTrend;

?{---- calculate zigzag en trend ----}
?xZigZag := ZigZag(xPercentage);
?xTrend := XAverage(Close,xTrendBars);

?{---- check for signals ----}
?if vCrossesAbove(Close,xZigZag) then begin
? ?if Close>xTrend then Buy else ExitShort;
? ?end;
?if vCrossesBelow(Close,xZigZag) then begin
? ?if Close<xTrend then Sell else ExitLong;
? ?end;
?
?{---- let's do some plotting ----}
?Plot1(xZigZag,'ZigZag'+NumToStr(xPercentage));
?plot2 (xTrend,'Trend');

?end;

[hmommers]

Nog wel handig om erbij te zeggen is dat ik het systeem combineer met een trail- en een profitstop.

[Kane]

Beste Hannie,

Wat zijn de resultaten en waar heb je op getest??

Bedankt,

Jan

[hmommers]

Beste Jan,

Ik heb getest op de eurostoxx, gegevens over het afgelopen jaar (20juli2002-21juli2003):

ZigZag, zonder trend, 1.0
8473 in 643 trades

ZigZag met trend
1.0 / 90
13.659 in 253 trades
59% van de tijd in de markt

ZigZag met trend en trailstop
1.0 / 90 / .9%
16.140 in 253 trades
54% van de tijd in de markt

ZigZag met trend en stoploss
1.0 / 90 / .8%
16.980 in 253 trades
53% van de tijd in de markt

ZigZag met trend en profitstop
1.0 / 90 / 1.7%
18.868 in 253 trades
36% van de tijd in de markt

ZigZag met trend en trailstop en profitstop
1.0 / 90 / 0.9% / 1.7%
19.078 in 253 trades
36% van de tijd in de markt

2002 geeft ook een goed resultaat, 2001 niet.

Op de Nasdaq100 ontliepen rocematrend en zigzagtrend elkaarnauwelijks, maar daar heb ik maar 4 maanden data van (helaas).

Dat 2001 het zo slecht deed baart me zorgen. Aan de andere kant roepen nogal wat mensen dat de beurs sinds 11 sept is veranderd. Dus ik hoor graag de bevindingen van anderen.

Groet
Hannie

[Mark Vink]

Hallo,

Ik heb het ZigZagTrendsyteem ook getest en ik krijg een hele andere uitslag

Deze instellingen heb ik gebruikt met dezelfde datums als Hannie
ZigZag met trend en trailstop en profitstop ook op 15min. basis
1.0 / 90 / 0.9% / 1.7%

en dan krijg ik deze resultaten....
Total net Profit ?2073.74
Gross profit ? ? ?4761.83

Total of trades 249 ? ? ? ? ? ? ? Percentage profitable 49%

Zijn er misschien meer mensen die het systeem getest hebben? ?Graag jullie reactie zodat we kunnen zien waar het fout/goed gaat!

Bedankt voor de moeite!
Mark

[Marco]

Mark,

Is jouw resultaat in PUNTEN of in EUROotjes???
Als het punten zijn, en 1 punt dus 10 euro is, dan zijn de resultaten min of meer vergelijkbaar namelijk ;----)

Marco.

[Mark Vink]

Hallo Marco,

Bedankt voor het mee denken, klinkt erg aannemelijk dat van mij is in punten dus dat van Hannie zal wel in euro zijn, toch Hannie?

Nogmaals bedankt.
Mark

[hmommers]

Ja, mijn resultaten zijn euro's. 10 per eurostoxxpunt. En ik heb als kosten (ik ben bij InteractiveBrokers) 0.05% aangehouden.

Groet
Hannie

[Kane]

Beste Hannie,

Heb je op dag, uur, 15min of andere tijdsspanne getest?? Heb je de stop in je systeem gezet, of ernaast geplaatst??

Bedankt,

Jan

[hmommers]

Hoi Jan,

ik heb op 15 min getest en i.p.v. een stop een trailstop erin gezet.

Groet,
Hannie

[hjborn]

Hallo Hannie,
Heb je na de posting hier op het forum, de rest van 2003 nog live gewerkt met de zigzag trend en zo ja hoe waren uit eindelijk je bevindingen in een live omgeving?
Groeten,
Hendrik Jan

[hmommers]

Hallo Hendrik-Jan,
Ik heb nauwelijks Live gehandeld met dit systeem. Ik heb het indertijd vnl uitgezocht voor de Eurostoxx. Omdat de resultaten over de verschillende jaren zo afweken van elkaar, had ik het lef niet. Daarbij kwam dat in november de beurstijden veranderden waardoor de resultaten in mijn backtest ineens dusdanig anders waren dat ik helemaal de schrik in de benen kreeg. Ik hou nog wel in de gaten wat het opgeleverd ZOU hebben, als ik wel door was gegaan. En dat ging wel, maar was niet flitsend. Het blijkt dat ook dit een systeem is wat het heel goed doet in een trending markt. Kijk je bv naar de afgelopen 2 weken, waarbij de indices eigenlijk nauwelijks van hun plaats komen, dan doet de zigzag (wel of niet met trend) het gewoon slecht. Dus je zou er een filter bij moeten hebben die aangeeft of je in een trending of een trading markt zit. Bv de ADX zou zo'n filter moeten zijn, maar het is mij nog niet gelukt om dat in een goed systeem te gieten.

In de nieuwe versie van Vestics kun je aangeven of je alleen long of alleen short posities wilt. In de backtest levert dat heel wat extra op. Maar achteraf is het natuurlijk heel makkelijk te zien dat je in een down of een up trend zit.

Kortom, ik denk nog steeds dat het een goed systeem is, mits het gecombineerd wordt met iets anders. En dat 'iets' heb ik nog niet gevonden.

Groet
Hannie

(Momenteel handel ik vnl op de AEX met het ROCEMA systeem)