Eurostoxx50 - realistische spread

[hmommers]

In dit forum is een aantal malen sprake geweest van mensen die de ROCEMA op de Eurostoxx toepassen. Ik ben benieuwd of diegenen tevreden zijn met de resultaten? En tevens vraag ik me af wat een realistische invulling van de kosten is? 0.15% zoals bij de AEX lijkt mij te veel.
Bedankt en groet
Hannie

[Joop Henzen]

Hallo Hannie

In theorie doet de ES50 het goed. Ik handel meestal op de DAX, dus heb met de ES50 in de praktijk slechts een enkele keer ervaring opgedaan.

Spread is ca. 0,20 % ?Zie ook blz. 71 ROC cursus


groetjes


Joop Henzen

[Joop Henzen]

Even nog e.e.a. wat nader uitgewerkt

De AEX gaf dit jaar tot heden ?? 11.181 ?winst
De DAX ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?14.464
De EX50 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.848

Als je de margin van DAX en EX50 ''vertaalt'' naar de AEX, dan is het beeld als volgt :

AEX ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11.181
DAX ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19.526
EX50 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 17.913

Groet


Joop

[hmommers]

0.15% leek mij al zoveel, omdat de transactiekosten (bij Interactive Brokers althans) een stuk lager liggen en omdat ik het idee had dat ook spread en slippage minder zouden zijn dan bij de AEX.
Maar ik neem het onmiddellijk van je aan, jij hebt er ervaring mee ten slotte en ik nog niet.
BEdankt,
Hannie

[Joop Henzen]

Hallo Hannie,

Ik ben van het ( hoge ) Alex tarief uitgegaan nl. 2 x ? 20 en ? 4 aan spread + slippage

Bij I.B. wordt dit 2 x ? 2 ( denk ik ) + ? 4

Totaal ? 0,03 %

groet

Joop

[walter]

de fesx50 is 10 euro per indexpunt,
als je voor i.b. transactiekosten 5 euro neemt (0,5 punt), en spread 1 punt (dus 10 euro) en slippage 2 punten (dus 20 euro),
dus totaal 35 euro (= 3,5 punt), en voor de eurostoxx50 een stand van 2.525,
dan zijn de kosten 3,5/2525 ~ 0,0014 = 0,14%

als je dit vergelijkt met de aex:
fti is 200 euro per indexpunt,
alex transactiekosten 30 euro (= 0,15 punt), spread 0,1 punt (= 20 euro), en slippage 0,3 punt (= 60 euro),
dus totaal 0,55 indexpunten (= 110 euro), stand aex 310,
dan zijn de kosten 0,55/310 ~ 0,0017 = 0,17%

dus de genoemde spreads van 0,15% en 0,20% kloppen wel

[hmommers]

Het klinkt logisch en het is een duidelijke uitleg, Walter. Maar valt er dan nog iets te verdienen op de Eurostoxx? 'Iedereen' roept altijd dat de Eurostoxx de beste resultaten geeft, maar ik zie het nog niet zo gebeuren. Bij backtesten kun je wel heel ver komen, en papieren giga-winsten berekenen, maar die vlieger gaat natuurlijk niet op.
Groet
Hannie

[walter]

ik heb nog geen echte trade ervaring, ben bezig rocematrend op te zetten om te paper-traden, maar...

gisteren tussen 15:00 en 16:00 uur daalde de aex ruim 2 punten, dus winst van 400 - 110 = 290 euri
stel margin is 10k dan winst/marginverhouding: 290/10.000 ~ 3%

evenzo daalde de eurostoxx50 ruim 20 punten, dus winst 200 - 35 = 165 euri
stel margin is 2k dan winst/marginverhouding: 165/2.000 ~ 8%

stel nu dat rocematrend om 15:00 uur een shortsignaal gaf en om 16:00 een exit-short signaal dan had je met de eurostoxx50 future meer rendement gemaakt dan met de fti

[hmommers]

Als mijn redenering klopt, dan kan zo'n shortsignaal nooit door rocematrend worden gegeven. Want de trend heeft invloed op het signaal en is volgend (dus in dit geval onder de koerslijn). Het instappunt had wel 'bedacht' kunnen worden op basis van een weerstandslijn, kijkend naar de top op 18 juni. Maar ja, daar ben ik in het verleden al te vaak op stukgelopen, dus ik wil een handelssysteem wat ik 'blind' kan volgen (of automatisch, zoals Marco nu aan het uitzoeken is). Dus die daling was inderdaad leuk als je short zat en minder leuk als je op basis van je handelssysteem (zoals ik) long zat!
Dus wat die margin betreft heb je gelijk, maar hoe werkt het in de praktijk??

Groet
Hannie

[walter]

sorry, het voorbeeld van rocema was illustratief bedoeld om de winstmogelijkheid van de eurostoxx50 te verduidelijken - dit is dus niet gelukt

ook mijn rocematrend handelssysteem op de esx50 ging gisteren 'long' om ongeveer dat tijdstip en dat was dus alweer een verliesgevende trade

en je hebt gelijk dat je een handelssysteem blind moet kunnen vertrouwen

[hmommers]

Tsja, Walter, als je het puur theoretisch beschouwde, dan snap ik je. Ik reageerde eigenlijk vooral op de herkenbaarheid van het 'had-je-maar-dit-of-dat-gedaan, achteraf-bezien'. Ik zit vaak naar zo'n grafiek te kijken en denk dan: het zou toch zo simpel moeten zijn. Maar heb me -ondanks de verliestrades die er ongetwijfeld gaan komen- voorgenomen om nu volgens het systeem en niet op gevoel te handelen.

Succes,
Hannie

[Joop Henzen]

Hallo Hannie


Voor mij was het een goede test toen ik half maart naar Spanje ging.

Heb toen op de DAX getraded en in 2 weken goed geld verdiend.
Probleem was dat ik altijd mijn GSM moest hebben aanstaan en niet kon nadenken.

Derhalve ben ik ook voorstander indien vanuit ROCEMA alles automatisch verloopt. Voorwaarde is, dat ik dan wel de garantie wil hebben dat iedere storing wordt opgevangen. Ik denk, dat de techniek nog niet zover is.


Groet


Joop

[hmommers]

"Probleem was dat ik altijd mijn GSM moest hebben aanstaan en niet kon nadenken. "

Gezien je winst lijkt me dat juist geen probleem. )
Mijn probleem is juist wel dat ik (te veel) nadenk!

Garantie dat iedere storing wordt opgevangen, lijkt mij onmogelijk, maar als ik hoor dat er toch diverse mensen zijn (helaas nog niet onder de Vestics-gebruikers), die automatisch handelen, dan moet het toch vrij goed gaan. Zij hebben dan wel meerdere systemen, maar als die bakken met geld binnen gaan stromen, is dat geen probleem. ))))
(In de Middeleeuwen noemden ze ons alchemisten, hoe maak ik goud met niets! Ik noem ons voorlopig nog dromers.)

Groet
Hannie