Is het zo gemakkelijk? Of zie ik wat over 't hoofd? - Alles

[RobvZ]

Hoi Mur,

Ik wil nog even reageren op je vraag "Is het maken van een systeem niet zo moeilijk? Of heb ik per ongeluk een gouden greep gedaan? "

Er bestaat altijd de kans op een gouden greep maar voordat je te enthousiast wordt en er daadwerkelijk op gaat traden zou je "Trading as a business" van Charlie Wright kunnen lezen.

Een citaat van hem:
"For example, most traders have tested the Dual Moving Average Crossover Strategy sometime in their trading career. The average trader will look at this strategy and believe that the only thing to test is the length of the two averages. New traders will experiment with many different lengths for the averages. When they don?t find any that work to their satisfaction, they discard the dual moving average strategy concept entirely, and move on to something else. They keep looking for that Holy Grail indicator that they can instantly make into a strategy. We have all been there ......"

Deze zeer interessante literatuur is te vinden op:
http://www.elitetrader.com/tr/index.cfm?s=17&t=75

Zelf heb ik geexperimenteerd met MA crossover als exit- signaal voor het ROC systeem om langer een trend mee te pakken. Zou je eens kunnen proberen.

[Murrey]

Beste Rob,

Bedankt voor deze waardevolle aanvulling. Gevoelsmatig dacht ik al wel hetzelfde. Maar nu heeft een autoriteit het blijkbaar ook nog eens zwart op wit gezet.


Groeten,

Mur

[JMF]

Hi Mur,

Leuk! Waar jij in al je onbevangenheid op terecht gekomen bent is in feite ROCMA, oftewel ROCEMA op 'gewone' Moving Average in plaats van Exponentiele MA!!

In ROCEMA is voer je niet BarsEMA1 en BarsEMA2 in, maar EMA1 en de afstand tot EMA2 (als ROCBars). Het voordeel hiervan is dat bij optimalisatie alle waarden 'zinvol' zijn. In jouw MAMA krijg te toch iets vreemds indien BarsMA1 > BarsMA2. Hoewel op zich ook weer interessant om te zien wat er dan zoal gebeurd... een soort beleggen au contrair is dat namelijk, heel verfrissend !!

Greetzz, Jan Maarten.

PS: de code voor ROCMA (ik heb de door jou aanbevolen waarden als default gezet, 17+53=70):

value function ROCMA (value xMABars=17, value xROCBars=53, value xProfit=2.2, value xStopLoss=1.

begin
?value xMA[], xROCMA[], xStopLevel, xProfitLevel;

?{---- calculate MA and ROC ----}
?xMA = XAverage(Close,xMABars);
?xROCMA = 100*xMA/xMA[xROCBars]-100;

?{---- check for signals ----}
?if vCrossesAbove(xROCMA,0) then buy;
?if vCrossesBelow(xROCMA,0) then sell;
?
?{---- handle long site ----}
?if MarketPosition=1 then
begin
? ?xProfitLevel = EntryPrice(0)+xProfit;
? ?xStopLevel = EntryPrice(0)-xStopLoss;
? ?if Close>xProfitLevel or Close<xStopLevel then exitlong; ?
?end;

?{---- handle short site ----}
?if MarketPosition=-1 then
begin
? ?xProfitLevel = EntryPrice(0)-xProfit;
? ?xStopLevel = EntryPrice(0)+xStopLoss;
? ?if Close<xProfitLevel or Close>xStopLevel then exitshort; ?
?end;

?{---- let's do some plotting ----}
?plot1 (xMA,'MA'+NumToStr(xMABars));
?plot2 (XROCMA,'ROCMA'+NumToStr(xROCBars));
?if MarketPosition<>0 then
begin
? ?plot3 (xProfitLevel,'Profit');
? ?plot4 (xStopLevel,'Stop');
?end;

end;

[Murrey]

Hallo JMF,

Ja, nu je 't zo zegt zie ik dat ook wel. Ondanks mijn onbevangenheid .

Alleen, de stops in ROCEMA zijn, als ik het wel heb, punten en in het losse Stoploss "systeem" zijn het procenten. Dus "mijn" 2.2 is in ROCEMA 6 punten.

Groeten,

Murrey

[JMF]

Hey Murrey, aha! Ik kreeg al rare resultaten met 2.2, heb ik ook weer wat geleerd, het is relatief! TX, grtz, Jan Maarten. (Ik kan opeens geen nieuwe regels maken hier...)