Is het zo gemakkelijk? Of zie ik wat over 't hoofd? - Alles

[Murrey]

Eindelijk heb ik me er eens toe gezet om wat met Vesticode te gaan stoeien.

Het MA systeem wat we op de Vesticode cursus samen gemaakt hebben heb ik, ter leringhe ende vermaeck, een beetje uitgebreid. En wie schetst mijn verbazing als ik een resultaat zie dat?ROCEMATrent naar de kroon steekt.
Met 2 FTI-tjes vanaf 1 jan 2003, levert ROCEMA bijna ? 27.000,-- op, maar dit beginnerssysteempje bijna de helft meer: ruim ? 39.000,--

Mijn vraag: Is het maken van een systeem niet zo moeilijk? Of heb ik per ongeluk een gouden greep gedaan?

Voor een plaatje van het resultaat: http://members.home.nl/murrey/zMAMA.jpg

Welt wait magt zegn.


Mur

(Edited by Murrey at 6:51 pm op 10,juli 2003)


(Edited by Murrey at 10:38 pm op 10,juli 2003)

[Joop Henzen]

Hallo Mur

Dat lijkt echt heel interessant
Als je mij even de Vesticode toestuurt, dan kan ik dat zelf ook even bestuderen. Je krijgt beslist een reactie

E-mail ? joop.henzen@hccnet.nl


groet


Joop Henzen

[Hans Bollen]

Murrey

Wil je je vesticode hier in het forum plaatsen, dan leren we er allemaal van.
Dat spaart je de moeite om het iedereen apart te melen.
Bij voorbaat alvast mijn dank.

Hans

[Murrey]

Natuurlijk wil ik de code wel op dit forum zetten.
Maar eerst en vooral wil ik weten of er mensen zijn met soortgelijke ervaringen.
Dus, je begint met een voorbeeldje. Je frunnikt er nog wat aan, et voila, alweer een nieuw systeem.
Goed voor 3 jaar artikelen in TKA.

I wonder . . .


Mur

[Murrey]

Dan nu, op veler verzoek de code:

value function zMATrade (value xAantal1Bars=20,value xAantal2Bars=75)
begin

{--- variabelen definieren ---}
value xMA1;
value xMA2;

{--- bereken en plot de MA-waarden ---}
xMA1:=Average(Close,xAantal1Bars);
plot1(xMA1,'MA1'+xAantal1Bars:0:0);
xMA2:=Average(Close,xAantal2Bars);
plot2(xMA2,'MA2'+xAantal2Bars:0:0);

{--- test voor kruisingen en geef orders ---}
if vCrossesAbove(xMA1,xMA2) then Buy
else if vCrossesBelow(xMA1,xMA2) then Sell;

end;

Hierbij vul ik voor de xAantal1Bars 17, en voor de xAantal2Bars 70 in.

Verder gebruik ik het bij Vestics meegeleverde StopLoss systeem met de volgende instelling:
xStopLoss 1.8
xBreakEven 0
xTrailingStop 0
xProfitStop 2.2



Succes,


Mur

[walter]

wat heb je bij transactiekosten, spread en slippage ingevuld?

rocematrend op de aex, periode 1/6/2002-heden, op kwartierbasis, geeft bij mij (eigen instellingen) een winst van ?60.000,=, met kosten wordt dit ruim ?25.000,=

daarnaast heb jij een drawdown van ?8.000,= en heeft rocematrend (volgens mijn cursushandleiding) een drawdown van ?4.000

[walter]

wat heb je bij transactiekosten, spread en slippage ingevuld?

rocematrend op de aex, periode 1/6/2002-heden, op kwartierbasis, geeft bij mij (eigen instellingen) een winst van ?60.000,=, met kosten wordt dit ruim ?25.000,=

daarnaast heeft je systeem een drawdown van ?8.000,= en heeft rocematrend (volgens mijn cursushandleiding) een drawdown van ?4.000

heb je hier al naar gekeken?

[Murrey]

Ik heb alleen een spread van 0.2 %.
Bij beide systemen.

Mur

[Murrey]

Beste walter,

Bij mij (met mijn instellingen) geeft Rocema met 2 FTI's vanaf 1-6-2002 en een spread van 0,2% bijna ? 103.000,--
Mijn MAMAsysteem geeft in die zelfde periode bijna ? 98.000,--.
Dus die ontlopen elkaar niet zoveel.

Groet,

Mur.


(Edited by Murrey at 10:25 pm op 11,juli 2003)


(Edited by Murrey at 10:25 pm op 11,juli 2003)


(Edited by Murrey at 10:26 pm op 11,juli 2003)

[walter]

wat heb je ingesteld bij indicator Money Management > Fixed Shares? 400 shares?

[walter]

ik krijg circa 32.000,= euri met aex data t/m vandaag
geef even je e-mailadres dan stuur ik je een screenshot

[Joop Henzen]

Hallo Mur

Ik heb de zaak wat bekeken en stel vast, dat de prestaties niet zoveel afwijken van het Roc Trend systeem. ( bij Roc Trend met Stoploss bedoel ik )
Belangrijk is natuurlijk ook, dat een systeem ook over een langere tijd winstgevend is.
Als ik bars wijzig in 3 resp. ?93 dan is de winstgevendheid over dit jaar nog veel meer
( ?54.000 ), echter over het 2e halfjaar 2002 verliesgevend.
Eigenlijk moet je een systeem ontwerpen, dat op tijd zich kan aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.
Thans geldt ten dele nog steeds dat winsten uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst. Dat gold ook voor de bar slechte maand mei voor het ROCEMA systeem.

Groet


Joop Henzen

[Murrey]

Beste Joop,

Er zullen voor een bepaalde (korte) tijd altijd optimalere instellingen zijn. Achteraf gezien.
De parameters heb ik nu zo gekozen dat ze over de tijd waarover ik AEX-tikken heb (vanaf begin 1999) een goed resultaat geven.
Maar ook de waarden die er omheen liggen leveren een soortgelijk resultaat.
Veel meer van invloed is het of je om 't kwartier meet, of bv om de 20 minuten. Maar dat is bij ROCEMA nog erger.


Mur

[Murrey]

Beste Walter,

> wat heb je ingesteld bij indicator Money Management > Fixed Shares? 400 shares?
Ja

> ik krijg circa 32.000,= euri met aex data t/m vandaag
> geef even je e-mailadres dan stuur ik je een screenshot
Ik geef liever mijn girorekeningnummer voor die ? 32.000,--, maar ok?: murrey@lycos.nl

Groeten,

Mur

[Joop Henzen]

Hallo Mur


Tenslotte, althans wat mij betreft, het volgende.

Ook de invloed instelling per 15 min. of 20 min. is weer afhankelijk van de tijdsperiode waarover je meet.

Soms kan b.v. 13 min. over een bepaalde periode meer winst geven terwijl dat niet geldt over een andere periode.

Groetjes en prettig weekend,


Joop