Ervaring met automatisch orders inleggen via Vesticode & IB

[Marco]

Bij de laatste ROCEMATrend voorlichting bleek er behoorlijke belangstelling te bestaan om volledig automatisch orders in te kunnen leggen.

Heeft er iemand "live" ervaring met het toepassen van volledig geautomatiseerde order inleg systemen zoals die van dynaorder (http://www.dynaorder.com/) ??

Deze kan icm met bijv. IB alle mogelijke orders (Market, Limit, OCO etc.) vanuit EasyLanguage naar bijv. IB doorsturen en dus het handelssysteem completeren met volledige automatisch orderverweking inclusief (indien gewenst natuurlijk) automatische orders voor Profit en stoploss!!

Marco.

[m trader]

Op het forum van www.elitetrader.com staan wel eens programma's voor het al dan niet automatisch inleggen van orders bij IB.

http://www.elitetrader.com/vb/showthrea ... adid=19830

(Edited by m trader at 7:18 pm op 11,juli 2003)

[Marco]

Iedereen bedankt voor de voorlopige info.
Het blijkt dat Vestics (nog) geen 3rd party DLLs ondersteund, dus systemen zoals DynaOrder die hierop zijn gebaseerd zijn nog even niet van toepassing.

De link naar elitetrader is voor mij onbereikbaar om de een of andere reden, dus heb, ?aan de hand van de mail van Pierre over NinjaTrader nog wat zitten zoeken op het internet en dan blijken er een paar systemen te zijn die WEL vanuit Vestics te gebruiken zijn:

Future-Trader (FT) op http://www.czirnich.de/index.htm met forum op http://groups.yahoo.com/group/futuretrader/ (min of meer inactief!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Bracket-Trader (BT) op ?http://www.bracket-trader.com met forums op http://www.interactivebrokers.com/discu ... 1058188279 (BT2003) en de "oudere" versie op http://www.interactivebrokers.com/discu ... 1028906351
NinjaTrader (NT) op http:///www.ninja-trader.com/ met forum op http://groups.yahoo.com/group/ninja-trader/

De 3 programma's lijken soms heel erg sterk op elkaar en afgaande op de forums elkaar niet altijd het licht in de ogen te gunnen en/of elkaars functies zo snel mogelijk na te bouwen... FT lijkt de oudste te zijn, gevolgd door BT. NT is de nieuwste, lijkt heel sterk op BT en lijkt nu de beste kansen te hebben.

Alle 3 focussen zich op TWS van IB vanwege de beschikbaarheid van een API en ondersteunen:
- uitbreiding/vereenvoudiging van de user interface van TWS (niet bepaald mijn doel...)
- ?volledig geautomatiseerd handelen met de focus op futures, waarbij het mogelijk is om automatisch bracket orders (profit en stoploss) op te geven nadat de koop/verkoop order is gegeven vanuit bijv. Vestics
- behalve het real time handelen ook het "droog" handelen: de systemen bevatten simulatoren om het geautomatiseerd handelen te testen.

Van de 3 is BT in ieder geval nog gratis. ?Voor NT moet vanaf volgende week betaald worden: $25 per maand of $60 per 3 maanden. Betaling via PayPal. Mijn ervaringen met PayPal zijn niet al te best, en na wat heen en weer gemail met de auteur blijkt het ook evt. mogelijk te zijn om het electronisch over te maken voor een half jaar, waarbij de kosten zakken naar $100...

De interface met 3rd party pakketten als Vestics verloopt via een tekstbestand dat vanuit Vesticode aangemaakt moet worden. Om gebruik te maken van deze systemen moeten de bestaande handelssystemen in Vestics dus aangepast worden.

Ik start de komende tijd in ieder geval een proef met geautomatiseerd handelen met of BT of NT (beide zijn gebaseerd op het doorgeven van trades vanuit Vestics via tekstbestanden) om de betrouwbaarheid van zowel de software als de hardware (PC, internet aansluiting etc.) te bekijken.

Blijft mijn vraag open staan of er mensen binnen de Vestics gebruikersgroep zijn die hier al ervaring in hebben en deze willen delen...

Ik zal mijn ervaringen in ieder geval blijven posten

Marco.

[JMF]

Hi all,

Ben zeer geinteresseerd in volledig geautomatiseerd handelen. Is 1 van de redenen waarom ik mij heb aangesloten bij Vestico. Ik meen te hebben begrepen dat er reeds interfacing is naar o.a. Alex en WH Selfinvest. Of is dat niet wat we zoeken? Ik begreep ook dat er dan toch nog bevestigd moet worden. En dat wil ik niet, ik wil volledig automatisch, met uiteraard een manual override en voorziening signalering van uitval vitale functies. Stel je voor, ben je lker met andere aken bezig, ondertussen loopt een positie ongemonitor'd door en daar kom je pas (te) laat achter...

Ik heb op dit moment nog niet zoveel in te brengen helaas, ben nog maar net begonnen, cursus 5 juli gemist. Is er iemand die mij een stuk verder op weg kan en wil helpen?

Grtzzz, Jan Maarten.

[Marco]

JMF et all...

Ik ben inmiddels in een aardige email discussie beland met de auteur van NinjaTrader (een in Amerika wonende Nederlander/Indonesier) over de haalbaarheid van mijn wensen:
- VOLLEDIG automatisch (dus zonder tussenkomst van een "mens") kunnen handelen op meerdere indexen
- Dit ook nog eens kunnen doen op meerdere IB/TWS accounts (meerdere handelssystemen)...

Het lijkt erop dat dit alles mogelijk is, al is het soms even precies weten hoe en wat je aan het doen bent

Ik zal dan ook de komende tijd een handelsysteem gaan aanpassen (ervan uitgaande dat het daadwerkelijk vanuit Vesticode te doen is!!!!) zodat het kan samenwerken met NT en met de simulatie mode van NT een tijdje laten lopen om te kijken hoe het overall draait

Ervaringen zal ik, zoals al eerder gezegd op dit forum gooien en dat is natuurlijk inclusief de dan door mij aangepaste Vesticode

Kortom, nog ff geduld. Haast kan wat fataal zijn in dit geval, hoewel NT in staat is om elke order automatisch van stoploss en profit orders te voorzien

En als alles technisch werkt, is er nog het drempeltje om het handelen ook daadwerkelijk VOLLEDIG over te laten aan Vestics, NT en TWS terwijl ik lekker op een terrasje ergens anders op de wereld uithang...

Marco.

En voor zover ik weet, zijn de door Vestics aangeboden orderinleg interfaces niet volledig automatisch, maar vereisen nog wat gebruikersinterventie...

[walter]

jmf,
bestel bij vestico de overdrukken (voor 20 euri) uit tam/tka van het rocema/rocematrend systeem,
dit helpt je alvast op weg,
groeten, walter.

[JMF]

Marco,

Yeah, ik zie mijzelf ook niet zonder meer (nadat alles goed getest en nog eens getest is) relaxed in de zon gaan zitten... dat wordt eerst minstens nog een tijdje meekijken, en misschien ergens een stekker uittrekken om te zien of de veiligheidskleppen in werking treden ;-p

Anyhow, het is en blijft een prachtige droom, welke nog bewaarheid kan worden ook! Ik zie mijzelf al zitten, laptop met GPRS of UMTS verbinding met mijn eigenste rekencentrum op afstand bediend: 1 server met backup handelend, nog een paar eromheen optimalisatieruns draaien, want altijd op zoek naar weer beter he ) Het is nooit af ook!!! By the way: Happy are only a few who are willing to see their dreams come true!

Ondertussen ook maar eens hardwaretechnisch inventariseren. Vanavond over de ontwikkeling van ROCEMA en ROCOMATrend gelezen. Dat was zo'n 3 jaar geleden, en met de huidige generatie PC rekenkracht kan je duidelijk al weer meer dan Pierre en (weet naam niet meer) zich konden veroorloven (optimalisatie over 2 parameters in 7 stappen over half jaar kwartieren).

Walter,

Dank voor je tip, bestaan van deze documentatie was ?ik al op het spoor maar ik begrijp van jou nu dat hier ook interessante info aangaande dit issue in opgenomen is! )

Grtz, JMF.

[Muileboom]

Een paar weken geleden heb ik tijdens de maandelijkse bijeenkomst van IG-Vestics Zuid Holland een presentatie gegeven over hoe ik automatisch orders doorgeef aan Interactive Brokers op signalen van Vestics. ?Pierre wees me erop dat er op het forum hierover al een discussie gaande was. Vanavond ben ik gaan kijken en heb gezien dat de discussies niet zijn door gezet.

Het lijkt me een goed idee om hierop door te gaan, aangezien ik uit reacties heb gemerkt dat er interesse in dit onderwerp is.

Ik gebruik Ninjatrader (NT) ?als interface tussen Vestics en Interactive brokers. Als ROCEMA een signaal geeft, PRINT Vestics een OIF (order instruction file). Op basis hiervan ?plaatst NT een buy of sell order. Tevens geeft NT het doel (limiet) als stoploss order door.

Een nadeel van NT is dat de positie alleen op de openingsdag gevolgd wordt. Als deze 's avonds niet gesloten is moeten de vervolg orders zelf doorgegeven worden.

Op zich is het betrekkelijk eenvoudig op te zetten. De handleidingen van NT en IB zijn duidelijk. Het is echter verstandig om eerst te experimenteren. NT heeft een simulatie modus, waarin eerst 'droog' deoefend kan worden.

Voordat ik het ging gebruiken heb ik de risico's zo goed mogelijk geanaliseerd. Dat was ook het centrale thema van de bovengenoemde presentatie.

De sheets van die presentatie zal ik op de vestics yahoo site plaatsen.

Niek

[FM]

Vorige week heb ik even met Pierre staan praten en hij vertelde onder andere dat er aan een koppeling naar IB wordt gewerkt. Of idt ook automatisch orders inleggen omvat weet ik niet, wie weet?

Frans.

[Marco]

Niek,

Ik had van Pierre al vernomen over je presentatie en zou nog kontakt opnemen, maar vakanties en andere bezigheden (werk) maakten dat even niet mogelijk.

Ik heb je presentatie net ff doorgenomen en hoewel jou aanpak iets afwijkt (ik wijzig de bestaande handelssystemen NIET om autmatisch te kunnen handelen...) lijkt de conclusie toch wel indezelfde richting te wijzen....

Wat mij betreft is de oplossing met Ninja veel te brak om van een betrouwbaar geautomatiseerde orderinleg te kunnen spreken:
- het niet kunnen bewaken van posities over meerdere dagen
- het handmatig moeten ingrijpen bij missers, dagovergangen etc.
- de brakke interface met tekstbestanden die al dan niet nog bestaan, overschreven worden etc.
- geen terugmelding vanuit NT naar Vestics omdat Vestics (nog!!!) geen tekstbestanden kan inlezen...
- Het is onmogelijk om op DEZELFDE bar meerdere orders uit te voeren (zeg DAX en ESTX50 oid) omdat de OIF dan wordt overschreven...

Kortom: Dit benaderd nog geenszins wat ik onder "unattended order entry" versta!

Gezien de mogelijkheden echter die automatisch handelen biedt zoek ik verder en ben zelfs geneigd om het dan maar zelf te bouwen, al zal dat natuurlijk wel de nodige tijd en testen kosten...

Ik zal mijn ervaringen (kan dus nog ff duren) hier blijven posten. Ik hoop dat Niek dat dus ook blijft doen...

En wat betreft Vestics aan IB. Ja, dat wist ik al, maar ik betwijfel of dit VOLLEDIG automatische orderinleg zal zijn... Time will tell...

Marco.