ROCEMA met dagkoersen

[dreacampo]

Ik ben het ROCEMA systeem aan het testen op basis van dagkoersen. Blijkt in het verleden een aardig rendement op te leveren (>20%). Daar bij het ROCEMA op dagkoersen vaak erg lang een positie aangehouden wordt vraag ik me af hoe het zit met de FTI contracten. Deze lopen af en vaak dien je dan weer een nieuw FTI contract te kopen (doorrollen?). Deze transactiekosten kun je volgens mij niet in het systeem verwerken of kan dat wel?

[geert udema]

Ik kan helaas geen antwoord geven op je vraag.
Wel iets anders :
Heb je getest op de index of op de futures ? Als het laatste het geval is, hoe heb je dat gedaan ?
Zie mijn post ?"Looptijd opties" onder Vesticode.
Als je op futures zou testen kun je eventueel (denk ik) bij de premie de kosten optellen.

Groetend, Geert.

[dreacampo]

Geert,

Bedankt voor je reactie. Ik heb getest op de index.

Gr.

[gommans]

Hoe kun je het ROCEMA systeem instellen op dagkoersen ? Kun je me dat eens uitleggen ?

Alvast bedankt,

Sjaak Gommans

[acp010107]

Sjaak,
Ik denk door, afhankelijk van de soort koersen, een intraday-grafiek of een dag-grafiek op te starten en dan via grafiek eigenschappen de interval aan te passen.
Let wel op dat de voor dagkoersen waarschijnlijk andere parameters voor de ROCEMA moet gebruiken. Gebruik je de standaard instelling dan betekent dat dat de EMA over de laatste 16, de ROCEMA over de laatste 50 en de TREND over de laatste 100 dagen wordt berekend.
Ik denk dat deze perioden wat lang zijn om nog aan handelen toe te komen.
Betere parameters kan je vinden door op basis van de dagkoersen te optimaliseren.
Houd ons op de hoogte van je resultaten. Zo kunnen we van elkaar leren.
Veel succes verder,
Aad.

[dreacampo]

Sjaak,

Bij ROCEMA op dagkoersen dien je geen gebruik te maken van de stops maar dien je long te gaan op moment dat ROC positief is en short op moment dat ROC negatief wordt. Je hebt dus altijd een positie.

Gr. Dr

[Joop Henzen]

Hallo Dre

Bij dagkoersen kun je heel goed een stop-profit plaatsen van b.v. ? 252 ingeval van de DAX

Bij AEX neem een evenredigheid van koers t.o.v. DAX
dus b.v. 24

groet

Joop Henzen