ROCEMA Trend - Hoe bouw je een trendfilter in het ROC systee

[JanvanZijp]

Hoe ziet een trendfilter in Vesticode er uit voor het ROC systeem, zodat je het aantal trades kan beperken?

Groeten,

Jan

[Pierre]

Hallo Jan,

De oplossing die ik afgelopen zaterdag heb laten zien was vrij recht-toe-aan...

1) voeg 1 extra argument toe in de functie header: xTrendBars = 100;

2) voeg een trendvariabele toe: value xTrend;

3) bereken de 100-daagse Trend: xTrend := xAverage(Close,xTrendBars);

4) Waar nu staat: if vCrossesAbove(xROCEMA,0) then Buy;
Moet je nu ietsje meer actie doen:
if vCrossesAbove(xROCEMA,0) then
? ?if Close>xTrend then Buy else ExitShort;

Op die manier zorg je dat je alleen maar long gaat als de Close boven z'n 100-daagse EMA staat. Omdat het openen van een long positie altijd resulteert in het sluiten van een short positie, moeten we bij het overslaan van de long positie in de nieuwe vorm wel nog even expliciet een eventuele short positie sluiten.

5) hetzelfde doe je bij de short positie.

LET OP: Ik heb tijdens de cursus ook gezegd dat eventuele 'verbeteringen' in het ROC systeem pas echt goede verbeteringen zijn als ze het rendement verhogen zonder dat daardoor de slechte periodes slechter worden. De toevoeging van een trend-controle was bedoelt als een voorbeeld hoe je het systeem kan veranderen. Ik heb daarbij niet gechecked of het systeem ook beter wordt!

Overigens zal ik de trend-variant van het ROC-systeem aan iedereen toezenden.

[JanvanZijp]

Bedankt Pierre.

Inderdaad moet iedereen die met dit soort systemen gaat werken zijn eigen research doen, zeker als je iets in het systeem gaat wijzigen.

Groeten,

Jan