Hulp gevraagd - handelssysteem

[Franc]

Ik vind het programmeren maar moeilijk. Wie kan mij helpen met het vertalen van onderstaand systeem naar een systeem in Vestics. Het komt uit active trader magazine. De regels zijn:

- ga long op de opening van de volgende dag als de hig van vandaag hoger is dan de high drie dagen geleden, de low van gisteren lager is dan de low van twee dagen geleden en de low van twee dagen geleden lager is dan die van drie dagen geleden
- riskeer 1 % van het beschikbare vermogen per trade
- exit alle trades als de markt tegen de trade in beweegt en het verlies groter wordt dan 4 % (ik wil dit percentage eventueel trachten te optimaliseren)
- exit de trade als de koers door een traling stop zakt (variatie van me zelf, het oorspronkelijke model gaat uit de trade als er 12 % verlies wordt gemaakt)

Iemand die me kan helpen, alvast bedankt. Misschien levert het een aardig systeempje op waar ook andereb hun voordeel mee kunnen doen. Volgens de Amerikanen levert het op de Nasdaq top 100 gemiddeld 16 % per jaar op met een maximum drwadown van 29 %.

Franc

[Franc]

Niemand

87 keer bekeken, maar niemand die mij kan helpen? Dan wordt het volgens mij toch hoog tijd voor een cursus?

Nogmaal: kan iemand mij helpen met genoemd systeem?
bedankt.

Franc

[FM]

Franc,

Twee kleine puntjes. Vestics kan, helaas, openingen op de volgende dag nog niet ondersteunen. Hier is wel vraag naar dus zal het wel komen. Ik werk zelf ook vaak met openings buy/sell opdrachten maar dat is dus nog even wachten.

Wat betekent voor jou "exit alle trades als de markt tegen de trade in beweegt".
Dit kan van alles zijn. Voor iedereen is dit juist DE vraag waar we allemaal het antwoord op willen weten. Laat even weten wat jouw regels zijn.

De buy regels zijn eenvoudig.
Cond1 = High > High[3];
Cond2 = Low[1] < Low[2];
Cond3 = Low[2] < Low[3];

De moneymanagement functie is gecompliceerder. Daar moet een aparte functie voor worden gemaakt.

Ik hoop dat ik je iets verder heb kunnen helpen.

Kijk ook eens naar het bericht dat ik heb achtergelaten
in de Vesticode rubriek over EasyLanguage References. Hier kun je veel voorbeelden vinden van tradingsystemen en indicatoren. Ook is het goed leermateriaal voor beginners.

succes,

Frans.

[Franc]

Hoi Frans,

bedankt voor je reactie. Hier kan ik al iets verder mee komen. De exit regel is niet zo moeilijk, althans als ik het artikel goed begrepen heb. In feite is het een stop los 4 procent onder het ?niveau waarop het signaal wordt verkregen. Wellicht is dit een parameter die je zou moeten optimaliseren. Zou leuk zijn dat te testen.
Ik ga alvast kijken of ik iets kan doen met jouw hulp. Nogmaals bedankt.

Franc

[Pierre]

Hoi Franc,

Ik heb de door jou gegeven regels even ingebracht in Vestics, en dat ziet er niet best uit!
De belangrijkste oorzaak ligt 'm in het feit dat dit duidelijk een systeem is dat gemaakt is voor een bull markt zoals we die kennen van de jaren 90.
Het systeem gaat alleen maar long en dat al heel snel (uitbraak over 3 dagen!).

In een bear markt zoals we die momenteel zien zijn er veel korte correcties omhoog, die hoogstens een week duren, en dan stap jij op de 4de dag in om vervolgens weer je 4% in te leveren. De positieve exit, op basis van een trailing stop van 12% wordt zelden gehaald.

Mogelijke verbeteringen:
a) langzamere entry
b) snellere exit
c) ook short trades doen want dat is momenteel de hoofdtrend. Dat kan eventueel met puts of met futures zoals besproken op de cursus "Beleggen in moeilijke dagen".

Voor wat het waard is volgt hieronder het systeem zoals ik het heb geprogrammeerd en getest...

Je kunt dat als volgt in Vestics activeren...
1) Start Daggrafiek van een willekeurig fonds
2) Kies Beeld >> Designer
3) Kies Editor >> Nieuwe module
4) Selecteer tabblad "System" en kies "New System" en druk op OK
5) vul Naam en Omschrijving in ?(Naam moet 1 woord zijn zonder speciale tekens) en druk op OK
6) Kopieer de onderstaande tekst uit dit bericht en plak deze in het bronkode venster van de Designer.
7) verander de naam zFranc01 in de eerste regel naar de door jou gekozen naam van punt 5.
vervang het teken % overal door kleiner dan. Het Kleiner dan teken wordt namelijk door dit forum als een HTML-tag gezien en niet weergegeven.
9) kies Editor >> Controleren. Dat zou goed moeten gaan.
10) kies Grafiek >> Invoegen >> System en selecteer jouw systeem
11) kies Grafiek >> Grafiekeigenschappen, tabblad Trading, en kies het Report "Trader Style"
12) kies het tabblad "Samenvatting"

--------------------------------------

value function zFranc01 (value xCapital=10000,value xStop=4,value xTrail=12) begin

?{---- hulpvelden ----}
value xShares,xStopPrice,xRisc,xBestPrice;

?{---- open nieuwe positie ----}
?if MarketPosition=0 and High>High[3] then begin
? ?xRisc := Close*(xStop/100);
? ?xShares := (xCapital+GrossProfit-GrossLoss)/Close;
? ?xBestPrice := Close;
? ?xStopPrice := ((100-xStop)/100)*Close;
? ?vEnterLong();
? ?end;
?
?{---- onthoud hoogste prijs ivm stoploss ----}
?if MarketPosition=1 and Close>xBestPrice then xBestPrice := Close;

?{---- sluit positie op basis van stoploss ----}
?if MarketPosition=1 and Close%xStopPrice then vExitLong;

{---- sluit positie op basis van trailing stop ----}
?if MarketPosition=1 and Close%((100-xTrail)/100)*xBestPrice then vExitLong;

?end;

--------------------------------