EuroStoxx50 - Historische intraday-data

[acp010107]

Beste JPR,
Een paar vraagjes:
- je handelt ook op 15 min. ?
- je gaat overnight, eventueel ook in het weekend ?
- welke wijzigingen/aanvullingen heb jij aangebracht in het oorspronkelijke systeem ?
B.v.d. voor je antwoord,
Aad

[JPR]

ja, ja maar, niet als er na een bepaald tijdstip een loss positie is van een bepaalde groote dan wordt een positie gesloten. steun en weerstand filter. Period from 20020704 until 20030528
Start capital = 5000, End capital = 23956
Annual gain = 471.75%, Max. Drawdown = 32.61%
RRR = ?14.31 ? ? ?:-)

[acp010107]

Joop Henzen/JPR

Joop,
Op 20 april gaf jij, via het forum, aan dat je met de rocema met trend, met eurostoxx en met de instellingen 13-44-76-56-30 ?goede resultaten bereikte.
Ik heb dat getest op de index van de eurostoxx, over de periode 1-1-2002/1-7-2003, met 15 min. en een spread(incl kosten) van 0,1 %. Ik kom dan uit op een netto winst 782 punten, waarvoor 238 transacties moeten worden verricht.
Vraag: Joop zijn dit ook de resultaten die jij behaalde ?

Beste JPR,
Op 28 mei berichtte jij dat je ook met de rocema op de eurostoxx over een periode van nog geen jaar ca. 19.000 euro (= 1.900 punten) verdient had. Aanmerkelijk beter dan het resultaat op basis van de instellingen van Joop. In de toelichting die jij later gaf over jouw aanpassingen van de rocema vertelde je dat transacties met verliezen niet door liet lopen en ?dat je werkte met steun- en weerstandfilters. Een verhaal dat naar mijn mening redelijk vaag is.
Vraag: JPR er zijn her en der wat groepjes van mensen die zich bezig houden met (verbeteren van) de rocema, en er is ook wat discussie op het forum geweest . Zou jij, omdat je aangeeft dat je met jouw aanpassingen goede resultaten bereikt, de discussie over het gebruik van de rocema op de eurostoxx op gang willen houden door wat duidelijker te zijn over jouw aanpassingen.
Aad ? ?

[Joop Henzen]

Dag Aad,

Die instelling van destijds heb ik inmiddels veranderd in
8-59-20-50-31 Backtest 1e halfjaar = Euro 4.542
bij spread 0,15

Stel overigens vast, dat ROC in een trading market het niet erg goed doet. Ik ben derhalve pas actief in een trend markt

groet

Joop Henzen

[JPR]

Aad, ik kan jou exact voorkouwen hoe ik tot mijn resultaten kom... maar dat is te eenvoudig je hebt met vestics een stukje gereedschap in handen die goede resultaten mogelijk maken. Alleen moet je er wel je best voor doen. Ik kan je wel een paar pointers geven. Ik ga er vanuit dat je op de hoogte bent met TA. Als je andere indices gaat traden dan de AEX dan moet je de basis instellingen vergeten. Je moet het onderzoek opnieuw doen. Begin met een breed spectum. Als je een robuust gebied hebt gevonden, ga dan wat minder grof te werk totdat je het inzicht hebt dat er met de gekozen basis instellingen niet veel meer uit te halen valt. Daarna ga je opzoek naar de oorzaken van je mislukte trades. Je gaat deze proberen uit te filteren. Bijvoorbeeld: ga niet long of short als een zware ?weerstand of steun te dichtbij ligt. Of sluit een positie als na een bepaald tijdstip een positie op een bepaald verlies staat. enz enz ?aan de equity line kun je gelijk zien wat het concrete resultaat zou zijn geweest. Mijn spread is voor de ES50 0.34