Vestics en Optimalisatie

[douwe]

Beste Mensen,

Kan je Vestics laten optimaliseren, en tegelijkertijd gewoon koersen laten binnenkomen en signaleringen doorgeven aan je GSM.

Ik heb het nooit geprobeerd omdat ik bang was dat ik signalen zou mislopen of data ?gaps? zou hebben. Het zou enorm veel tijd schelen als het zou wel kunnen.

Mvg,
douwe

[Joop Henzen]

Hallo Douwe

Ik vind het heel gewaagd om dat te doen. Bij mij vergt optimimaliseren een grote belasting van de CPU. En waarom het risco lopen terwijl het ook na 17.30 resp. 20.00 uur kan en gedurende het gehele weekend.
Verder is mijn mening dat je niet tevaak moet optimaliseren. Eens per 3 maanden lijkt mij meer dan voldoende. Uiteraard is dit mijn persoonlijke mening.


Groet


Joop Henzen

[bertlamoree]

Hallo Joop,

Kan je uitleggen hoe jij met die optimalisatie werkt?

Ik heb zelf eens cummulatief getest (dus elke 3mnd wordt de periode 3 mnd langer), maar dan had ik eerder een negatief effect. Daarnaast bleven de geoptimalisteerde waarden behoorlijk verspringen, terwijl je zou verwachten dat ze in de tijd stabieler zouden worden.

gr Bert

[Joop Henzen]

Hallo Bert,

Dat is inderdaad het probleem. Het is met optimaliseren precies zoals altijd gesteld wordt : resultaten behaald in het verleden enz. Je kunt m.i. absoluut niet van tevoren bepalen hoe hoe je resultaten voor de toekomst eruit komen te zien. Jouw stelling dat bij een langere termijn van optimalisatie een beter rendement verwacht zou kunnen worden gaat alleen op, indien de toekomst zich inderdaad volgens deze langere termijn gaat gedragen. Het kan echter best zo zijn, dat de toekomst meer met de laatste 3 maanden dan de laatste 9 maanden overeenkomt. In feite zou je moeten kunnen inschatten of de eerste 3 maanden een trend of trading karakter gaan krijgen en dan zou je een overeenkomstige periode in het verleden kunnen gebruiken om te optimaliseren.
Ik hoop dat je het een beetje kunt volgen wat ik allemaal bedoel. Indien mijn gedachten niet kloppen ? ? { wat natuurlijk zelfs bij mij mogelijk is ( grapje ) } dan houd ik mij natuurlijk graag voor ieder zinnig kommentaar aanbevolen.

Groetjes


Joop Henzen

[bertlamoree]

Joop,

Niet zo zeer een stelling denk ik . De matrix liet op lange termijn over diverse instellingen een nagenoeg gelijke opbrengst zien . Alleen, in elke aparte periode was er een duidelijk optimale instelling. Als je die steeds volgde presteerde je STRUCTUREEL slechter dan ??n willekeurige instelling waar je aan vast hield.

Heb je nog niet verteld hou jij het doet.

gr Bert

[Joop Henzen]

Hallo Bert

Mijn werkwijze was, dat ik ieder kwartaal over het laatste half jaar optimaliseerde. Op dit moment ben ik niet aan het traden, omdat Rocema met name presteert in een trend markt. Dus ik wacht betere of slechtere tijden af als het maar een trend karakter heeft.


Groet


Joop Henzen

[bertlamoree]

Hoe meet je die trend dan? ADX/ATR/ momentum/regressie/gevoel?

Heb je strakke definities of doe je het ?met het voetje.

Trendloos op dagbasis (op basis van welke definitie dan ook) sluit een op uur basis niet uit!



gr bert

[douwe]

Beste Joop en Bert,

Waar letten jullie op bij het optimaliseren, maximale winst, goede ?distributie van de winsten, RRR, Profit Factor, etc. ?waar ik wil kijken naar is "profit factor, procentuele winst/verlies per trade, cumalitieve winst en equity tops, etc

Ik ben namelijk zelf bezig met het ontwikkelen van een beoordelingstemplate in excel, ook om de gegevens beter te kunnen opslaan en te vergelijken.

Fijne feestdagen,
douwe


(Edited by douwe at 10:45 pm op 24,dec. 2003)

[bertlamoree]

Hallo Douwe,

Ik kijk zelf eigenlijk het meeste naar de equity-curve. De reden is simpel: een systeem met een grillige equity-curve zal ik waarschijnlijk niet volhouden te traden. Natuurlijk zijn die andere zaken ook belangrijk. Met name de gemiddelde winst per trade. Deze geeft mi ?nl goed aan of het systeem te traden is. Er moet ruim voldoende overblijven voor slippage/spread/kosten.
Ik heb eigenlijk zat systemen met een leuke curve maar met een te kleine gemiddelde winst/trade. Ik ben dan ook al maanden aan het klungelen om limiet-orders getest te krijgen maar ik krijg het programmeren niet voor elkaar.

gr bert

[douwe]

Beste Bert,

Ken je het boek "the encyclopedia of trading strategies" van Jeffrey Owen Katz en Donna L. McCormick?

Als basis gebruiken ze een aantal handelssystemen met steeds verschillende entries en exits, vanuit dit kader worden de entries en exits ook beoordeeld. Ik ben het nu aan het lezen en vind het een interessant boek. ?Misschien iets voor jouw?! Wat wel jammer is dat de systemen zijn geprogrammeerd in C++.

mvg,
douwe

[bertlamoree]

Bedankt voor je tip Douwe.

gr Bert