Rocema winstgevender??? - Een tip

[Jaap S]

Beste Rocema gebruikers,

Aan het (mooie) Rocema systeem heb ik een kleine verandering toegepast om een positie door te laten lopen (boven zijn profit-level) in een goede trend.

In de orginele versie staat bijv:
(long side)
if close>xProfitLevel or close<xStopLevel then exitlong;

mijn versie:
if close>xProfitLevel and close<xTrend then exitlong;
if vCrossesBelow(close,xProfitLevel) then exitlong;
if close<xStopLevel then exitlong;

Het voordeel is dat de positie doorloopt totdat de koers onder de trendlijn komt, of wanneer de koers onder het profitlevel komt (in mijn geval 11 punten)

in 2003 ging de "largest winning trade" van 15,94 naar 35,35 en de "Net Profit" van 89 naar 140.

de zelfde "truc" moet je natuurlijk ook uithalen voor de "short side"

Met vriendelijke groet
Jaap Stillebroer

[Joop Henzen]

Hallo Jaap,

Ik heb de zaak even aangepast, echter :

Het effect op de AEX was conform jouw bevindigen, maar bij de DAX halveerde de winst.

Heb jij dit ook al geprobeerd ?

Had de short zijde als volgt aangepast :

if Close<xProfitLevel and Close>xStopLevel then exitshort; ?
? ?if vCrossesAbove(close,xProfitLevel)then exitshort;
? ?if close>xStopLevel then exitshort; ?


groet


Joop Henzen

[Jaap S]

Beste Joop,

Ik doe (nog) niks op de DAX dus dat had ik nog niet geprobeerd. Ik weet wel dat de karakteristiek van de DAX heel anders is dan van de AEX.

Het aanpassen van de "short side" is niet helemaal goed (type fout?) het moet zijn:

if close<xProfitLevel and close>xTrend then exitshort;
de rest klopt wel.

Groeten,

Jaap Stillebroer

[walter]

Op de Eurostoxx50 is het (nog) geen verbetering.
Standaard Rocematrend over afgelopen 3 jaar levert 29k euri op. Met de long/short aanpassing wordt dit 22k.

Met de trendvariablele voor de exit en niet meer voor de entry levert dit ook geen verbetering op.

Een alternatief is:
als close>profitlevel dan stoplevel=profitlevel en profitlevel=profitlevel+profit
m.a.w. is winstniveau bereikt dan doen we het truukje nog een keer

[Joop Henzen]

Hallo Jaap

Dan nog even een andere opmerking. Je schreef, dat de opbrengst van 89 naar 140 ging. Wat bedoel je daarmee ?

Bij mij gaat de opbrengst met 1 AEX future van ? 17.000 naar 24.000

Groet


Joop

[Jaap S]

Hallo Joop,

Dan nog even een andere uitleg.

Het klopt dat met de beschreven aanpassingen de opbrengst gaat van ? 17.000 naar ? 24.000 (niet gek)

De 140 punten (140 x 200 = ? 28.000) komt van een weer verder aangepast systeem waarin een indicator zit die de bandbreedte van de koers meet van de laatste 10 bars en geen transactie toelaat ?wanneer deze bandbreedte te smal is. Dit scheelt weer een aantal slechte trades.

Nogmaals de aanpassingen zijn voor de AEX, en net zoals het Rocema systeem anders reageert op bijvoorbeeld de DAX of de EuroStoxx50 ?(denk aan de volatiliteit) kan je de aanpassingen niet domweg op een andere beurs gebruiken.

Groeten

Jaap Stillebroer

[Joop Henzen]

Hallo Jaap

kun je deze aanpassing van de bandbreedte nog even plaatsen


groet


Joop Henzen

[zjostwee]

Jaap , Walter , Joop

Wat ik bij ROCEMA vaak ervaar is , dat de transactie te lang doorloopt. Ik zou een soort trailing stop in willen brengen van bijvoorbeeld 2 of 3 punten, maar ik weet niet precies hoe dit ingepast zou kunnen worden in de ROCEMA. Wie zou daar wat van op papier kunnen zetten
Dank

[Joop Henzen]

Hallo Jos,

Daartoe kun je het stoploss systeem toevoegen.

Ingeval de DAX Stoplosss 1,60 ?Break Even 0,70 Trailing stop 1,60 en Stopprofit 1,69

Ingeval de ES50 ?0,9 ? 0,5 ?1,0 resp 2,7

Het betreft hier procenten

De profit en loss in de Rocema Trend instellen op b.v. 1.000

Verder met optimaliseren kijken wat de beste instellingen zijn.

Bij de AEX was bij mij het meeste optimale resultaat met
Stoploss ?3,68 en stopprofit 1,57 % en andere 2 op 0 %

Groet en succes ermee

[Jaap S]

Hallo Joop,

Hierbij nog de code van de bandbreedte:

value xMax, xMin, xBand;
xMax=Highest(close,10);
xMin=Lowest(close,10);
xBand=xMax-xMin;

if vCrossesAbove(xROCEMA,0) then begin
if close>xTrend and xBand>2 then Buy else ExitShort;
end;
if vCrossesBelow(xROCEMA,0) then begin
if close<xTrend and xBand>2 then Sell else ExitLong;
end;

Groeten,

Jaap

[Jaap S]

Nog even voor de duidelijkheid....bandbreedte indicator alleen geschikt voor de AEX.

Hoewel, met enige fantasie.....

Groeten Jaap

[FM]

Heren,

Een mooie discussie, tijd voor mij om een duit in het zakje te doen.

Ik werk al langere tijd met aparte berekeningen voor long en short posities. Dalingen verlopen vaak veel sterker dan stijgingen. Als je nu naar nieuwe waarden gaat zoeken voor de EMA en ROC periode voor zowel long als short zul je zien dat de long posities langere tijdframes gebruikt dan de short posities.

succes,

Frans.

[waljan]

Quote: from Joop Henzen on 2:41 pm op 26,okt. 2003
Hallo Jaap

Dan nog even een andere opmerking. Je schreef, dat de opbrengst van 89 naar 140 ging. Wat bedoel je daarmee ?

Bij mij gaat de opbrengst met 1 AEX future van ? 17.000 naar 24.000

Groet


Joop

[waljan]

Hallo iedereen,

Ik ben zelf ook bezig met entry/exit bij winst te laten lopen boven profitlevel. Ik heb hiertoe een extra profitlevel toegevoegd. Maar het probleem is dat het niet werkt volgens verwachting. Ik heb onderstaande
aan het ROCEM-model toegevoegd:

voor de long-trades:

if Close>xProfitLevel1 then begin
if Close>xProfitLevel2 or Close<xProfitlevel1 then exitlong;
end;
if Close<xStopLevel then exitlong; ?
end;

voor de short-trades:

if Close<xProfitLevel1 then begin
if Close<xProfitLevel2 or Close>xProfitlevel3 then exitshort;
end;
if Close>xStopLevel then exitshort; ?
end;

Weet iemand waarom dit niet werkt

gegroet

Waljan

[waljan]

nogmaals

voor de short trade moet zijn:


if Close<xProfitLevel1 then begin
if Close<xProfitLevel2 or Close>xProfitlevel1 then exitshort;
end;
if Close>xStopLevel then exitshort; ?
end;

waljan