Backtesten Channel break Out voor futures - Backtest Channel

[zjostwee]

Hallo
Sedert IB ben ik voor een groot deel van de handel overgestapt naar Futures Eurostxx50. Ik gebruik voor de EurostoxxIndex Channel break out ?met stoploss en trailing (beschikbaar in Vestics). Dit werkt in deze markt beter dan ROCEMA , echter aangezien de Futures wat koers betreft teveel verschillen met de Index , zou een goede oplossing zijn om de C.B.O. los te laten op de futures. Dit gaat om een of andere reden niet. ?Het is niet mogelijk op Futures te backtesten. Zou iemand voor het oplossen hiervan ?mij kunnen helpen..?

[hmommers]

Beste zjos2,
ik kom ook steeds rare dingen tegen als ik met de data van de futures bezig ben. Pierre zegt dan, dat de functies van Vestics niet toe te passen zijn op de futures. Maar: er wordt aan gewerkt!
(Hier heb je dus niets aan, sorry.)
Groet
Hannie

[walter]

Het nadeel van het gebruik van futures:
- contract loopt 3 maanden
- afnemend verschil tussen index en future

Dit resulteert in:
- elke 3 maanden "gaps" vanwege nieuw contract
- valse data

Je kunt gewoon handmatig een koppeling aanbrengen tussen een futurekoers en een futurefonds in Vestics.

Probeer maar eens!

[zjostwee]

Walter
Futures 'lopen' langer . Vanaf 1 september (ben ik begonnen) ?heb ik van Eurostoxx 2 Futures namelijk Dec 2003 en maart 2004 (de laatste dus 7 maanden) . ?Maar handel op Intraday met CBO werkt op dit moment op de Index uitstekend, maar vanwege de verschillen met FUT. ?wil ik CBO op FUT loslaten. Ik heb gehoord dat Pierre er mee bezig is , maar als iemand dit zou kunnen oplossen voor die tijd dan zou dat erg fijn zijn.
vrgr

[walter]

Future lopen wel langer maar worden amper gebruikt. Kijk maar naar de cijfers van gisteren.

FESX - Dec 03 - 2580.00 - Dagomzet: 483'007 - Volume: 1'377'392
FESX - Mar 04 - 2588.00 - Dagomzet: 1'379 - Uitstaande contracten: 42'058
FESX - Jun 04 - 2554.00 - Dagomzet: 0 - Uitstaande contracten: ?9'599

De uitstaande contracten tussen December en Juni verschilt bijna een factor 150! En geen handel!

In het dichtstbijzijnde contract wordt het meeste gehandeld en heeft dus de grootste omzet. Dit is het contract wat bijna iedereen gebruikt om te handelen.

Handelen in volgende contracten doe je meestal om andere redenen, bijvoorbeeld als spreads, vanwege speculaties op rente veranderingen. Bijvoorbeeld: long juni en short maart...

De handel is dunner dus vraag en aanbod lager waardoor je kans loopt minder goede prijzen te krijgen, je slippage is hoger en winst lager.

Nogmaals: je kunt een "koppeling" aanbrengen tussen een futurekoers en een futurefonds in Vestics.

Zie onderstaande Internet_Eurex.ini:
[SCHEDULE]
01=0851,2020,51,http://www.eurexchange.com/data/delquotes/overview.html,,Eurex,Eurex Futures

[DECODE]
MATCHTABLE=Internet_Eurex
ADDSYMBOLS=1
NORMALISE=1
TIMEOFFSET=0
TIMEDELAY=0
START=Open
interest
date
END=disclaimer
NEWLINE=</tr>
DATEPOS=
DATEFORMAT=
SELECTFORMAT=:
; S=FESX;X=JUN 03;X=2.36%;C=2387.00;MMM DD, YYYY=JUN 02, 2003;TT:II=17:56;V=359,825;E=1,488,505;X=MAY 30, 2003
LINEFORMAT=S;X;X;C;MMM DD, YYYY;TT:II;V;E;X;
;LINEFORMAT2=<<DECIMALCOMMA>>S;X;D M;C;X;X;V;O;L - H;X

Kijk vervolgens of er data binnenkomt in Vestics en dan koppel je een future hieraan. Zie Vestics helpfile hiervoor.

[GMe]

Het is niet mogelijk op Futures te backtesten. Zou iemand voor het oplossen hiervan ?mij kunnen helpen..?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Index (FESX) toevoegen in Vestics en alle contracten achter elkaar laten aan laten lopen. Simpel maar het werkt in ieder geval.

[zjostwee]

Walter en Geert

Ik denk dat ik niet helemaal snap wat jullie precies bedoelen..? ? In Vestics komt de data Eurostoxx50 index en de futures Dec 2003 en maart 2004 al binnen . Ib is de leverancier hiervan.
Het schijnt dat een future , door de verschillende contractgrootes , geen juiste weergave geeft van de break outs ..??
Z2

[JPR]

Ik zie het voordeel van het backtesten op de futures niet.... de grote verschillen tussen de futures en de index onstaan pas als de aex, ftse en cac zijn gesloten de dax en eurostoxx50 gaan dan nog effe door. De af wijking onstaat doordat de indices in de VS een afwijkende trend vertonen tov de slot koersen in Europa. Je kunt volgens mij de effecten hiervan beter elimineren door in het systeem geen posities in te laten nemen na 17:30 en posities te sluiten als de winst of verlies een bepaald niveau hebben berijkt op de 17:30 bar. Maar je kunt ook nog effe wachten tot de Eurex dit probleem voor jou oplost........... ?:wink:

[zjostwee]

Geert !



Index (FESX) toevoegen in Vestics en alle contracten achter elkaar laten aan laten lopen. Simpel maar het werkt in ieder geval.

Wat bedoel je met alle contracten achter elkaar zetten ...?? ? ?Ik importeer de data van ?FESX ongeveer een maand in VESTICS , kan ik daar dan wat mee ...??

[JPR]

Ik denk dat geert bedoeld dat je een koersbron moet vinden bijvoorbeeld N-tv/RTL5 ......... die haal jij m.b.v. vestics binnen..... ?zonder dat je iets hoeft te doen komen de koersen achter elkaar binnen.......... ?

[zjostwee]

JPR
Sorry..... ?Ik blijf er niets van snappen. Ik heb toch een koersbron (datafeed) die de betrokken data in Vestics zet .....?????
Zou je het misschien nog eens willen uitleggen ,....?

[JPR]

Kijk eens naar http://www.n-tv.de/2890636.html
Daar staat toch geen expiratie maand bij ?? Verwerk deze pagina in Vestics en klaar is ....... Z2

[JPR]

Oeps ..... op de internetsite van N-tv staan ze niet meer... ik haal ze zelf van teletext af. Ik dacht dat het er nog tussen zou staan.....

[walter]

Met achter elkaar zetten wordt bedoeld dat je vanaf nu de FESX December neemt, en in het weekend na de derde vrijdag in December ervoor zorgt dat Vestics de FESX Maart gebruikt, enzovoorts.

Sommige websites laten altijd het eerstvolgende contract zien. Bijvoorbeeld op: http://www.boursorama.com/cours.phtml?s ... &vue=intra (15-minuten vertraagd) of http://www.eurexchange.com/data/delquotes/overview.html (15-minuten vertraagd)
Nu lost Boursorama/Eurexchange dit probleem voor je op. Je krijgt de koersdata van het December contract en op de maandag na de derde vrijdag in December krijg je automatisch het Maart contract.

Zie mijn andere posting voor de Internet_Eurex.ini. Deze heb ik aantal weken gebruikt als test.

En wat JPR bedoeld is dat op de Eurexchange na 17:30 de future tot 20:00 uur wordt verhandeld. Echter de onderliggende waarde, bijvoorbeeld aandelen Philips, Unilever, Total, Carrefour kunnen niet worden verhandeld omdat aandelenbeurzen in Nederland en Frankrijk gesloten zijn. De future "volgt" ongeveer de VS.

[zjostwee]

Walter

Wat ik niet begrijp is dat er steeds maar wordt gezegd om de data van allerlei sites af te halen en ik maar steeds probeer te zeggen dat het mij niet gaat om dataleveranties omdat ik de Futures binnen haal via IB (datafeed) die voed per tick Vestrics voor mij. ?Moet ik om te kunnen backtesten de data van de genoemde sites afhalen ..??? ? Ik krijg geen juiste CBO van de future wel van de Index terwijl ik wel voldoende data heb van de futures. Dat is het euvel ..