Hoe stellen we goed vast in wat voor markt we zitten? - Welk

[Jaap S]

Waarschijnlijk weet iedereen dat bepaalde indicatoren alleen goed werken in bepaalde markten, bijvoorbeeld een (kruising van) voortschrijdende gemiddelde werkt alleen goed in een "trending"markt.
Daarom zou de eerste vraag altijd moeten zijn, in welke markt bevinden we ons.......!
Waarom kan ik in de technische analyse geen goede berekening (indicator) vinden die dit basis probleem oplost voordat we een stap verder (kunnen) gaan?
Of bestaat die wel......???

[FM]

Jaap,

Dit is het antwoord dat we allemaal zoeken. Het (traders)leven zou dan een stuk eenvoudiger zijn.
In principe zijn er erg veel indicatoren die op deze vraag antwoord kunnen geven, maar het is aan je eigen interpretatie of dit is wat je zoekt.
De tijdshorizon die voor jou interessant is bepaalt immers de lengte van de periode waarnaar gekeken wordt en het soort indicator.
Kijk in ieder geval eens op: http://www.incrediblecharts.com/site_map.htm

Op http://www.incrediblecharts.com/technic ... cators.htm
staan indicatoren die veel gebruikt worden voor trendbepaling.

succes,

Frans

[Jaap S]

Beste Frans, misschien kan je me nog een stap verder helpen? Uit je antwoord begrijp ik dat het aan mijn eigen interpretatie en tijdshorizon ligt welke indicator ik kan gebruiken. Wat bedoel je precies met interpretatie (geld verdienen?) en mijn tijdshorizon is korte termijn, welke indicatoren komen hiervoor nu in aanmerking? Met vriendelijke groet, Jaap

[FM]

Beste Jaap,

Korte termijn interpreteeer ik even als intraday. Ook hier is weer de vraag met wat voor koersinformatie je werkt. Stel je werkt met kwartierkoersen dan zijn er goede trend signalen te baseren op basis van Moving Averages van 40-100 perioden terug. Je krijgt dan een redelijk beeld van de trend van ca. 2-10 dagen. Voor de echt korte termijn trends kun je een EMA van 14-28 proberen. Dit ligt uiteraard ook weer aan de soort EMA die je gebruikt. Een tijdje terug heb ik een DEMA op het forum geplaats die meer smoothed is dan een gewone EMA. Beter om trends te signaleren dus.
Het beste wat je kunt doen is in een enkele grafiek met verschillende EMA, DEMA en TEMA indicatoren werken om te kijken of er voo jouzelf een trend te ontdekken valt die bij je tradersprofiel past.
Voor de volledigheidhier een TEMA, Triple Exponential Moving Average indicator.

value function zTEMA (value xSeries[]=Close,value xNumberOfDays=20) begin
?value xTEMA;

xTEMA = (3 * XAverage(Close,xNumberOfDays)) -
(3 * XAverage(XAverage(Close,xNumberOfDays),xNumberOfDays)) +
(XAverage(XAverage(XAverage(Close,xNumberOfDays),xNumberOfDays),xNumberOfDays));

Plot1(xTEMA,'TEMA'+NumToStr(xNumberOfDays));

End;

Ook een aardige is de LinReg indicator.
Er zijn meer bruikbare maar het is het makkelijkst om met moving averages te beginnen en zo verder te werken.

succes,

Frans.

[Jaap S]

Beste Frans,

Bedankt voor je tips! Ga ik proberen.
Over de LinReg indicator in Vestics, deze geeft verkeerde waarde (in vergelijking met Excel)!! De indicator verwijst naar de functie LinearRegValue welke ondoorzichtig is en fouten bevat.
Meteen bovenaan staat bijvoorbeeld:
xSumBars := xNumberOfBars * (xNumberOfBars-1)/2
wanneer je bijvoorbeeld 10 bars optelt (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) dan moet er 55 uitkomen en hier komt er 45 uit omdat de (xNumberOfBars-1) moet zijn (xNumberOfBars+1).
Verder is de functie totaal ondoorzichtig zonder commentaar. Dus pas op met deze functie.

Met vriendelijke groet,
Jaap ?

[FM]

Jaap,

Bedankt voor je tip over de LinReg indicator, zal ik eens naar kijken.

Net nog even een ZeroLag TEMA in elkaar gezet,

Dat is een TEMA die via een zerolag contructie bijna geen vertraging heeft tov de koers bewegingen.
Vervolgens deze weer extra glad getrokken door daar nogmaals een TEMA overheen te zetten.
Ondanks de periode van 120 die je nu gebruikt vrijwel geen vertraging en een mooi smoothed beeld.
Prima om een trend beeld te krijgen.
Op dot thema kun je dus door borduren. Bijvoorbeeld een dubbele zerolag smoothing toe te passen.
succes,

Frans.

[Eppo]

Kijk onder "Handelssystemen + indicatoren" naar
"Zijn LinReg-indicator-waarden wel correct?
??Afwijkingen tussen Vestics LinReg en die berekent met Excel."

Ik heb daar wat nadere info gegeven over de LinReg-functie en de op handen zijnde oplossing. Ingeval van spoed kun je bij mij terecht.

[A Bos]

Op zoek naar dema en tema kwam ik de JMA tegen (zie http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm) en omdat die zo goed schijnt te zijn, werd zelfs de "golden indicator" genoemd, kost ie $250! Ziet er ook wel indrukwekkend uit.
Weet iemand daar iets meer van, de formule bijvoorbeeld?

[FM]

De Jurik indicators zijn behoorlijk duur (hoeveel maanden Vestics), en de resultaten zijn vaak met gratis beschikbare hulpmiddelen zelf te maken. Op de Jurik site is ookde T3 indicator te zien. In principe is dit een smoothing indicator die je "over"andere indicatoren heen kunt leggen. In Amibroker, mijn andere TA pakket, heb ik een ZeroLag TEMA gecombineerd met de T3 indicator. Vrijwel niet van een JMA te onderscheiden.
Voor de volledigheid de code voor de T3 voor Tradestation. IK heb hem nog niet overgezet naar Vesticode.

=============================
T3 by Tim Tillson ?




Last month, Tim Tillson provided a smoother way of using moving averages in his article "Smoothing techniques for more accurate signals." Here are two studies for use with TradeStation or SuperCharts that are based on the smoothing techniques discussed by Tillson. The indicators are called T3 and IE/2.



T3 plots a smoothed moving average line whose value falls anywhere between the double exponential moving average calculation (DEMA) and an exponential moving average (EMA). IE/2 plots a moving average that is derived from evenly splitting a combination of the integral of the linear regression slope (ILRS) and the endpoint moving average (EPMA). Both indicators include a basic alert criteria that is triggered when the close crosses above/below the smooth plotted value.



The basis of the calculation for the T3 indicator occurs in a function referred to as GD. This function handles the calculation known as generalized DEMA. The T3 indicator will handle the multiple smoothing of the generalized DEMA. As with any indicator that's based in part on a function, we must first begin by creating the function.


Type: Function, Name: GD






Inputs:
? Price(Numeric),
? Period(Numeric),
? vFactor(Numeric);

Vars:
? X1(0),
? X2(0),
? Dema1(0);

X1= XAverage(Price, Period) * (1 + vFactor);
X2= XAverage(XAverage(Price, Period), Period) * vFactor;
GD = X1 - X2;
?




Once the GD function has been created and verified in the Power Editor, the T3 indicator can then be created.


Type: Indicator, Name: T3






Inputs:
? Price(Close),
? Period(6),
? vFactor(.7);
Vars:
? T3(0);

T3 = GD (GD ( GD(Price, Period, vFactor), Period, vFactor), Period, vFactor);
Plot1(T3, "T3");
IF Close Crosses Above Plot1 OR Close Crosses Below Plot1 Then
Alert = True;


succes,

Frans.

[Paul M]

Hoi Frans,

Zoiets?
Type: Function, Name: vGD
Value function vGD (value xSeries[],value xNumberOfBars,value xFactor) begin
Value xX1[],xX2[];

xX1 :=xAverage(xSeries,xNumberOfBars)*(1+xFactor);
xX2 :=xAverage(xAverage(xSeries,xNumberOfBars),xNumberOfBars)*xFactor;
vGD :=xX1-xX2;
end;

Type: Indicator, Name: T3

Value function T3 (value xSeries[]=close,value xNumberOfBars=6,value xFactor=.7) begin
Value xT3[];
xT3 :=vGD(vGD(vGD(xSeries,xNumberOfBars,xFactor),xNumberOfBars,xFactor),xNumberOfBars,xFactor);
Plot1(xT3,'T3');
end;

Maar nu het verhaal van de Zerolag Tema, ik heb een Metastockcode gevonden:

Moving Average - 10 Day/Zero Lag
N:=10;
TN:=Mov(CLOSE,N,S);
s1:=((n-1)/2) *
C+((n-3)/2) *
Ref(C,-1)+((n-5)/2) *
Ref(C,-2)+((n-7)/2) *
Ref(C,-3)+((n-9)/2) *
Ref(C,-4)+((n-11)/2) *
Ref(C,-5)+((n-13)/2) *
Ref(C,-6)+((n-15)/2) *
Ref(C,-7)+((n-17)/2) *
Ref(C,-8)+((n-19)/2) *
Ref(C,-9);
y2:=TN+(6*S1)/((n+1)*n);
y2

Ik heb er het volgende van gemaakt:
Value function MAZL (value xNumberOfBars=10) begin
value xMA[],xS1[],xY2[];
xMA :=Average(Close,xNumberOfBars);
xS1 :=((xNumberOfBars-1)/2)*Close+((xNumberOfBars-3)/2)*Close[1]+((xNumberOfBars-5)/2)*
Close[2]+((xNumberOfBars-7)/2)*Close[3]+((xNumberOfBars-9)/2)*Close[4]+((xNumberOfBars-11)/2)*
Close[5]+((xNumberOfBars-13)/2)*Close[6]+((xNumberOfBars-15)/2)*Close[7]+((xNumberOfBars-17)/2)*
Close[8]+((xNumberOfBars-19)/2)*Close[9];

xY2 :=xMA+(6*xS1)/((xNumberOfBars+1)*xNumberOfBars);

Plot1(xY2,'Moving Average Zero Lag');

end;
Maar om nu voor elke andere waarde van de xNumberOfBars een formule te maken lijkt me wat omslachtig,bv

Value function MAZL15 (value xNumberOfBars=15) begin
value xMA[],xS1[],xY2[];
xMA :=Average(Close,xNumberOfBars);
xS1 :=((xNumberOfBars-1)/2)*Close+((xNumberOfBars-3)/2)*Close[1]+((xNumberOfBars-5)/2)*
Close[2]+((xNumberOfBars-7)/2)*Close[3]+((xNumberOfBars-9)/2)*Close[4]+((xNumberOfBars-11)/2)*
Close[5]+((xNumberOfBars-13)/2)*Close[6]+((xNumberOfBars-15)/2)*Close[7]+((xNumberOfBars-17)/2)*
Close[8]+((xNumberOfBars-19)/2)*Close[9]+((xNumberOfBars-21)/2)*Close[10]+((xNumberOfBars-23)/2)*Close[11]+
((xNumberOfBars-25)/2)*Close[12]+((xNumberOfBars-27)/2)*Close[13]+((xNumberOfBars-29)/2)*Close[14];

xY2 :=xMA+(6*xS1)/((xNumberOfBars+1)*xNumberOfBars);

Plot1(xY2,'Moving Average Zero Lag 15');
end;

Mijn vraag hoe pas ik deze formule aan zodat bovenstaand verhaal niet hoeft?

groetjes Paul

[FM]

Hallo Paul,

De T3 werkt prima. Een leuke truc is om in plaats van vGD aan te roepen er een andere indicator voor in de plaats aan te roepen. Zo kun je dus RSI, ROC, etc functies "smoothen".

Voor de ZeroLag TEMA heb ik een iets kortere oplossing:

value function zZeroLagTEMA (value xSeries[]=Close,value xNumberOfDays=150, value xLookback=8) begin
?value xTEMA1, xTEMA2, xDif, xZLTEMA;

xTEMA1 = (3 * XAverage(Close,xNumberOfDays)) -
(3 * XAverage(XAverage(Close,xNumberOfDays),xNumberOfDays)) +
(XAverage(XAverage(XAverage(Close,xNumberOfDays),xNumberOfDays),xNumberOfDays));

xTEMA2 = (3 * XAverage(xTEMA1,xNumberOfDays)) -
(3 * XAverage(XAverage(xTEMA1,xNumberOfDays),xNumberOfDays)) +
(XAverage(XAverage(XAverage(Xtema1,xNumberOfDays),xNumberOfDays),xNumberOfDays));

xDif = xTEMA1-xTEMA2;
xZLTEMA = xTEMA1+xDif;

Plot1(xZLTEMA,'ZeroLagTEMA'+NumToStr(xNumberOfDays));

End;


succes,

Frans.

PS

Als we nu indicatoren uit dit topic gaan combineren hebben we in ieder geval er eentje die vrijwel zonder vertraging de koersen volgt. Nu nog een mooi systeem er van maken.

F.

[acp010107]

Paul/Frans,
In de T3 wordt een argument "Factor" gebruikt. Waarvoor zou ik die kunnen gebruiken ?
Aad

[FM]

Aad,

De factor is de "smoothing" factor. Hiermee vlak je de curve af, wel ten koste van wat vertraging. Je systeem bepaald wat de beste "smmothing"factor is.

met groet,

Frans.

[acp010107]

Frans,
Hartelijk dank voor je reactie.
Aad

[acp010107]

Frans,
In jouw zZeroLagTEMA indicator staat als input xLookBack=8. Zo te zien kom ik hem echter verder in je verhaal niet meer tegen. Houdt dat in dat hij kan vervallen.
Aad