Wie heeft er kennis of ervaring met Ito's lemma?
Deze wil ik gaan programmeren in Vestics maar er zijn "tegenstrijdige" formules in omloop.
Ito's lemma - Formule Ito's Lemma
Moderator: Perry
3 berichten • Pagina 1 van 1
Ito's lemma - Formule Ito's Lemma
door Jaap S » di 18 feb 2003, 18:58
- Jaap S
- Berichten: 26
- Geregistreerd op: wo 14 aug 2002, 15:03
Ito's lemma
door A Bos » za 22 feb 2003, 14:22
Heb geen idee wat je daarmee wilt gaan doen, maar in "Options, futures and other derivatives" van John C. Hull (blz 220, formule 10.12) staat de formule met een referentie naar het oorspronkelijke artikel van Ito (uit 1951!) Mocht je willen dat ik je een scan van die pagina stuur laat dat dan even weten. Wordt dan wel maandag op z'n vroegst.
A. Bos
A. Bos
- A Bos
- Berichten: 8
- Geregistreerd op: di 10 sep 2002, 15:37
Ito's lemma
door Jaap S » za 22 feb 2003, 21:05
Beste A. Bos
De scan van die bladzijde zou ik zeer op prijs stellen,
(j.stillebroer@hccnet.nl)
Ito's lemma is een stochastische berekening, gebaseerd op het uitgangspunt dat de koersen van een aandeel verlopen volgens een normale verdeling, je berekent een betrouwbaarheids interval van de toekomstige waarde van een aandeel met een zekerheid van 95%.
Alvast bedankt voor de reactie!
De scan van die bladzijde zou ik zeer op prijs stellen,
(j.stillebroer@hccnet.nl)
Ito's lemma is een stochastische berekening, gebaseerd op het uitgangspunt dat de koersen van een aandeel verlopen volgens een normale verdeling, je berekent een betrouwbaarheids interval van de toekomstige waarde van een aandeel met een zekerheid van 95%.
Alvast bedankt voor de reactie!
- Jaap S
- Berichten: 26
- Geregistreerd op: wo 14 aug 2002, 15:03
3 berichten • Pagina 1 van 1
Keer terug naar Suggesties en vragen
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten