bonds system

[willie]

Iemand die dit aan de gang krijgt ?

Gr.

Willie


Surfing The Linear Regression Curve With Bond Futures by Dennis Meyers, Ph.D. (Technical Analysis of Stocks & Commodities 05/98)
Easy Language code by Paul A. Stefanovics



Type : Indicator, Name : Bond Futures LR Surfing System
inputs: ndays(30),
pctup(.01425),
pctdn(.01425),
jmpup(.0035),
jmpdn(.0050);

vars: pf(0),
le(0),
se(0);

pf = linearregvalue(close, ndays, 0);

if currentbar > ndays then begin

if marketposition = 0 then begin
if pf / pf[2] > 1 + jmpup then begin
buy tomorrow open;
le = 1;
end;
if pf / pf[2] < 1 - jmpdn then begin
sell tomorrow open;
se = 1;
end;
end;

if marketposition = 1 then begin
if pf < highest(pf, le) * (1 - pctdn) then begin
sell tomorrow open;
le = 0;
end;
le = le + 1;
end;

if marketposition = -1 then begin
if pf > lowest(pf, se) * (1 + pctup) then begin
buy tomorrow open;
se = 0;
end;
se = se + 1;
end;

end;

[Paul M]

Hoi Willie,


inputs: ndays(30),
pctup(.01425),
pctdn(.01425),
jmpup(.0035),
jmpdn(.0050);

vars: pf(0),
le(0),
se(0);

pf = linearregvalue(close, ndays, 0);

if currentbar > ndays then begin

if marketposition = 0 then begin
if pf / pf[2] > 1 + jmpup then begin
buy next bar open stop;
le = 1;
end;
if pf / pf[2] < 1 - jmpdn then begin
sell next bar open stop;
se = 1;
end;
end;

if marketposition = 1 then begin
if pf < highest(pf, le) * (1 - pctdn) then begin
sell next bar open stop;
le = 0;
end;
le = le + 1;
end;

if marketposition = -1 then begin
if pf > lowest(pf, se) * (1 + pctup) then begin
buy next bar open stop;
se = 0;
end;
se = se + 1;
end;

end;

Paul

[willie]

Bedankt Paul.

gr.

willie

[willie]

Dit systeem werkt met dagkoersen.

Kan iemand helpen dit om te zetten naar een intradag systeem ?

-> ndays(30)

gr.

willie

[Pierre]

Hallo Willie,

Er zit niets in dat systeem waardoor het alleen maar op dagbasis zou functioneren. Dus als je het systeem toevoegt aan bijv. een kwartiergrafiek, dan zou het ook moeten werken.

Of het systeem ook winstgevend is op intradagbasis, dat weet ik uiteraard niet. Misschien dat je via optimalisatie even kunt onderzoeken bij welke instelling het systeem het best werkt in een intradaggrafiek.

vr. groeten,
Pierre Dolmans
Vestics helpdesk