Volatiliteitssysteem van Wilders. TKA febr.

[johan]

Wie weet hoe ik de volgende indicator in Vestics kan inbrengen?
Wilders gaat uit van een ATR , average true range, gebaseerd op een periode van 7 dagen.
Als dan de ATR op 7 dagen is berekend, dan wordt die waarde vermenigvuldigd met een factor met een range van 2,8 tot 3,1.
Elke dag opnieuw wordt vervolgens de ATR bepaald over de laatste 7 dagen. De uitkomst van de dagelijkse ber. wordt vervolgens vermenigvuldigd met genoemde factor, ook constante genoemd, en uitgezet als een lijn. Dit is dan de zogenaamde volatiliteitslijn, die ik graag in mijn grafiek zou willen toevoegen.

Bij voorbaat dank voor reacties.
Johan.

[Paul M]

Hallo Johan,

{VOLATILITEITSSYSTEEM
code Paul Menzing
TKA febr}



Input :
Length (7),
const (3.1); {Between 2.8 and 3.1}



Var:
ARC (0),
SAR_long (0),
SAR_short (0),
long_pos (1),
short_pos (0);





ARC = const * AvgTrueRange(Length);
SAR_long = (Highest(high[1],Length) - ARC[1]);
SAR_short = (lowest (low[1],Length) + ARC[1]);

if (long_pos = 0 AND short_pos = 0) then begin
if C < SAR_long then short_pos = 1 else
if C > SAR_short then long_pos = 1;
end
else

if (long_pos = 1 AND short_pos = 0) then begin
plot1(SAR_long,"SAR") ;
if C < SAR_long then begin
long_pos = 0;
short_pos = 1;
end;
end
else
if (long_pos = 0 AND short_pos = 1) then begin
plot1(SAR_short,"SAR");
if C > SAR_short then begin
long_pos = 1;
short_pos = 0;
end;
end;


Paul M

[johan]

Bedankt Paul voor je snelle reactie.
Ik ga ermee aan de slag.

vr.gr.
Johan