weet iemand hoe je de standaard deviatie voor een fonds kan berekenen? Wat is een normale lookback periode voor bv een daggrafiek?
Het gaat mij er om opties te vinden die een waarschijnlijkheid X% (Y STDEV) kans hebben wel/niet in problermen te komen.
Ik wil dit zowel als kolom in een koersvenster als -liefst- ook grafisch weergegeven
standaarddeviatie
Moderator: Perry
2 berichten • Pagina 1 van 1
standaarddeviatie
door Lidwien » zo 05 feb 2006, 17:01
- Lidwien
- Berichten: 20
- Geregistreerd op: zo 05 feb 2006, 16:57
door Pierre » zo 05 feb 2006, 20:17
Je kunt dat op de volgende manier doen...
- maak een koersvenster met de gewenste fondsen (zie stappenplan in de help)
- kies rechter muisknop >> Grideigenschappen >> Kolommen
- druk op de knop VestiCode kolom
- selecteer het tabje Calculation
- vul bij Naam in: StdDev
- vul bij formule in: StdDev(Close,65)
- druk op OK en nogmaals op OK
- je krijgt nu een kolom met de standaard deviatie
De periode die je moet gebruiken is dezelfde als de resterende looptijd van de optie. Dus als een optie nog 5 maanden te gaan heeft, dan moet je de StdDev ook over 5 maanden berekenen. (1 maand is ca. 22 bars)
De StdDev zegt iets over de bewegelijkheid van het fonds... Als je een rechte lijn trekt door de koersen van de afgelopen 65 dagen, dan vallen 65% van alle koersen binnen een band van 1 stddev boven en onder die lijn, of omgekeerd... 35% van alle koersen wijken meer dan 1 StdDev af van die rechte lijn.
Maak je de band breder (2 StdDev erboven en eronder) dan heb je zelfs 95% van alle koersen te pakken, oftewel slechts 5% van de koersen vallen buiten die band.
Wat heb je hieraan als je opties wilt gaan kopen (of schrijven)? Dat is de eeuwige vraag... blijven de koersen zich verder ontwikkelen als de afgelopen periode, of krijgen we een trendomslag. Voor de optiehandelaren is dat geen issue... zij dekken zich in door hun delta in de opties af te dekken met de onderliggende waarde.
Als de koersen de huidige trend blijven volgen, dan moet je je realiseren dat de trend geen horizontale lijn is, maar een lijn die omhoog of omlaag gaat. Door die lijn door te trekken kun je uitrekenen wat de geprojecteerde koers is op de expiratie van de opties. Maar de koers beweegt zich nooit in een rechte lijn, dus om dat geprojecteerde punt moet je weer een band van 1 of 2 SD's nemen en dan weet je met 65% of 95% zekerheid in welk gebied de koers zich bevindt op de expiratie. ALS DE HUIDIGE TREND DOORZET!
Dus als we nu inschatten dat de kans dat de huidige trend doorzet 66% is, dan krijgen we bij een bandbreedte van 1 SD een zekerheid van 0.66 x 0.65, zijnde 43% en bij 2 SD's een zekerheid van .66 x .95 zijnde 63%.
Je kunt dat heel gemakkelijk grafiesch weergeven in Vestics...
- maak een daggrafiek van het betreffende fonds
- gebruik het tekenobject "regressiekanaal" om een kanaal te tekenen over een willekeurige periode van 65 dagen
- dubbelklik op het kanaal en verander de instelling naar 2 standaard deviaties
- vink ook het vakje "rechts doortrekken" aan
- je kunt nu zien of de koers 65 dagen voorbij het eindpunt nu binnen de band valt.
Door dat een paar keer te doen krijg je een beeld van de betekenis van deze methode.
vr. groeten,
Pierre dolmans
Vestics helpdesk
- maak een koersvenster met de gewenste fondsen (zie stappenplan in de help)
- kies rechter muisknop >> Grideigenschappen >> Kolommen
- druk op de knop VestiCode kolom
- selecteer het tabje Calculation
- vul bij Naam in: StdDev
- vul bij formule in: StdDev(Close,65)
- druk op OK en nogmaals op OK
- je krijgt nu een kolom met de standaard deviatie
De periode die je moet gebruiken is dezelfde als de resterende looptijd van de optie. Dus als een optie nog 5 maanden te gaan heeft, dan moet je de StdDev ook over 5 maanden berekenen. (1 maand is ca. 22 bars)
De StdDev zegt iets over de bewegelijkheid van het fonds... Als je een rechte lijn trekt door de koersen van de afgelopen 65 dagen, dan vallen 65% van alle koersen binnen een band van 1 stddev boven en onder die lijn, of omgekeerd... 35% van alle koersen wijken meer dan 1 StdDev af van die rechte lijn.
Maak je de band breder (2 StdDev erboven en eronder) dan heb je zelfs 95% van alle koersen te pakken, oftewel slechts 5% van de koersen vallen buiten die band.
Wat heb je hieraan als je opties wilt gaan kopen (of schrijven)? Dat is de eeuwige vraag... blijven de koersen zich verder ontwikkelen als de afgelopen periode, of krijgen we een trendomslag. Voor de optiehandelaren is dat geen issue... zij dekken zich in door hun delta in de opties af te dekken met de onderliggende waarde.
Als de koersen de huidige trend blijven volgen, dan moet je je realiseren dat de trend geen horizontale lijn is, maar een lijn die omhoog of omlaag gaat. Door die lijn door te trekken kun je uitrekenen wat de geprojecteerde koers is op de expiratie van de opties. Maar de koers beweegt zich nooit in een rechte lijn, dus om dat geprojecteerde punt moet je weer een band van 1 of 2 SD's nemen en dan weet je met 65% of 95% zekerheid in welk gebied de koers zich bevindt op de expiratie. ALS DE HUIDIGE TREND DOORZET!
Dus als we nu inschatten dat de kans dat de huidige trend doorzet 66% is, dan krijgen we bij een bandbreedte van 1 SD een zekerheid van 0.66 x 0.65, zijnde 43% en bij 2 SD's een zekerheid van .66 x .95 zijnde 63%.
Je kunt dat heel gemakkelijk grafiesch weergeven in Vestics...
- maak een daggrafiek van het betreffende fonds
- gebruik het tekenobject "regressiekanaal" om een kanaal te tekenen over een willekeurige periode van 65 dagen
- dubbelklik op het kanaal en verander de instelling naar 2 standaard deviaties
- vink ook het vakje "rechts doortrekken" aan
- je kunt nu zien of de koers 65 dagen voorbij het eindpunt nu binnen de band valt.
Door dat een paar keer te doen krijg je een beeld van de betekenis van deze methode.
vr. groeten,
Pierre dolmans
Vestics helpdesk
- Pierre
- Berichten: 412
- Geregistreerd op: di 02 okt 2001, 9:46
- Woonplaats: Leerdam
2 berichten • Pagina 1 van 1
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast