Handelssystemen Bert van Arkel - Handelssystemen Bert van Ar

[fsimjouw]

Hallo Jan,

De basis code van het zVAT systeem had ik al geplaatst.
Je moet dan in een vrije weekgrafiek een WMA5 opnemen, vervolgens het zVAT systeem toevoegen. Even de juiste parameters zetten, je gaat immers alleen long. En verder kun je dan naar hartelust dit systeem verder uitbouwen. Een optimalisatie uitvoeren (je krijgt dan een andere waarde voor de WMA). Een Stoploss toevoegen, en deze kun je natuurlijk ook weer optimaliseren.
Het MACross systeem zit standaard in Vestics.

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het wel.

Groetjes
Frans Simjouw

[Jan Hermus]

Hallo Frans,

Ik heb de short trades toegevoegd aan jouw formule en het woordje AND 2 x vervangen door OR. Zodat de formule er nu zo uit ziet:

value function zVAT begin
value xPosition;
value xSlot1;
value xSlot2;
value xWMA1;
value xWMA2;
xSlot1 :=Close;
xSlot2 :=Close of 1 bar ago;
xWMA1 :=WMA;
xWMA2 :=WMA of 1 bar ago;
xPosition := MarketPosition();

if xSlot1>xWMA1 and xSlot2>xWMA2 and xSlot1>xSlot2 then vEnterLong
else if xSlot1<xWMA1 and xSlot2<xWMA2 or xSlot1<xSlot2 then vExitLong;

if xSlot1<xWMA1 and xSlot2<xWMA2 and xSlot1<xSlot2 then vEnterShort
else if xSlot1>xWMA1 and xSlot2>xWMA2 or xSlot1>xSlot2 then vExitShort;

end;

Zo krijg ik het plaatje zoals ik het wilde. Mijn testresultaten met ASML over de laatste 10 jaar zijn echter niet florisant: ik kom na optimalisatie (WMA 16, SL 5) tot een RRR van -10.31! Hoe kan er zo'n groot verschil zijn met jouw testresultaten?

Groeten,
Jan

[fsimjouw]

Beste Jan,

De and conditie vervangen door een or conditie is in ieder geval niet juist.
Het moet wel degelijk en,en zijn. Als je je e-mail adres doorgeeft stuur ik je de resultaten uit Vestics.

Groetjes
Frans Simjouw

[Jo]

Hoi Jan & Frans,

Ziehierna de aangepaste vesticode waar je enkel het Systeem xVAT dient in te voegen.
Attentie ik ga enkel LONG !!

-----------------------------
value function xVAT (value xSeries=Close, value xNumberOfBars=5) begin
value xPosition, xSlot1, xSlot2, xWMA2, xWMA1;
xSlot1 := Close;
xSlot2 := xSlot1[1];
xWMA1 := vWMA(xSeries,xNumberOfBars);
xWMA2 := xWMA1[1];

if xSlot1>xWMA1 and xSlot2>xWMA2 and xSlot1>xSlot2 then vEnterLong;
if xSlot1<xWMA1 and xSlot2<xWMA2 or xSlot1<xSlot2 then vExitLong;

{ if xSlot1<xWMA1 and xSlot2<xWMA2 and xSlot1<xSlot2 then vEnterShort;
if xSlot1>xWMA1 and xSlot2>xWMA2 or xSlot1>xSlot2 then vExitShort;}

plot1(xWMA1,'1');
plot2(xSlot1,'Slot1');
plot3(xWMA2,'2');
plot4(xSlot2,'Slot2');
end;
-----------------------------------------------

Wat de resultaten van deze code betrefd kom ik totaal andere resultaten uit als opgegeven op dit forum.

datareeks = 10 jaar --- weekgrafiek ---- ABN_AMRO

Total trades 33 | Winning trades 19 | Losing trades 14
Total net result 1 | Total profit 26 | Total loss -26
Prof/loss ratio 0.76 | P/L ratio long 0.76 | P/L ratio short -0.00
Annual gain 0.0% | Avg. profit 1 | Avg. loss -2
Win/Loss ratio 1.36 | % winners 57.6% | % losers 42.4%
% long trades 100% | good longs 19 | bad longs 14
% short trades -0% | good shorts -0 | bad shorts -0
Total duration 501 | Avg. duration 63 | Avg. duration 21
% in the market 61.5% | % in good trade 49.3% | % in bad trade 12.2%
Longest duration 26 | Longest winner 26 | longest loser 13
Max. drawdown 20 | largest winner 4 | largest loser -5
--------------------------------

Dag basis

Total trades 164 | Winning trades 72 | Losing trades 92
Total net result 4 | Total profit 61 | Total loss -58
Prof/loss ratio 1.36 | P/L ratio long 1.36 | P/L ratio short -0.00
Annual gain 0.0% | Avg. profit 1 | Avg. loss -1
Win/Loss ratio 0.78 | % winners 43.9% | % losers 56.1%
% long trades 100% | good longs 72 | bad longs 92
% short trades -0% | good shorts -0 | bad shorts -0
Total duration 2572 | Avg. duration 13 | Avg. duration 5
% in the market 54.1% | % in good trade 36.6% | % in bad trade 17.5%
Longest duration 47 | Longest winner 47 | longest loser 17
Max. drawdown 15 | largest winner 5 | largest loser -3
-----------------------

Jo

[fsimjouw]

Beste Jo,

Jij hebt dit uitgevoerd op ABN. Maar dit systeem is zoals ik in mijn notitie aangaf alleen geschikt voor Technologie aandelen. Voor ABN werkt deze methode dus niet.

Onderstaand de samenvatting uit Vestics voor ASML
Uitgangspunten :
-Vanaf 1995 tot heden
-Startkapitaal 1000 euro
-Kosten volgens SNS Bank
-herinvesteren winsten
-alleen long
-WMA=15
-Stoploss=3

Samenvatting resultaat alle trades

Totale netto winst 39303.51 Openstaande winst/verlies 0.00
Totale winst 44575.47 Totaal verlies -5271.96
Total gain 0.00% Annual gain -

Totaal aantal trades 14 Percentage winsttrades 50%
Aantal winsttrades 7 Aantal verliestrades 7

Grootste winst trade 20696.27 Grootste verlies trade -1337.40
Gemiddeld winst 6367.92 Gemiddeld verlies -753.14
Ratio gem. winst/verlies 8.46 Winst per trade (alle trades) 2807.39

Max. winnaars op rij 4 Max. verliezers op rij 4
Gem. bars in winnaars 156 Gem. bars in verliezers 18

Max. drawdown 48446.36 Max. drawdown 97.98%
Profit factor 8.46 Max. aantal contracten 3495
RRR - PRR 3.82



Samenvatting resultaat Long trades

Totale netto winst 39303.51 Openstaande winst/verlies 0.00
Totale winst 44575.47 Totaal verlies -5271.96

Totaal aantal trades 14 Percentage winsttrades 50%
Aantal winsttrades 7 Aantal verliestrades 7

Grootste winst trade 20696.27 Grootste verlies trade -1337.40
Gemiddeld winst 6367.92 Gemiddeld verlies -753.14
Ratio gem. winst/verlies 8.46 Winst per trade (alle trades) 2807.39

Max. winnaars op rij 4 Max. verliezers op rij 4

Profit factor 8.46 Max. aantal contracten 3495



Samenvatting resultaat Short trades

Totale netto winst 0.00 Openstaande winst/verlies 0.00
Totale winst 0.00 Totaal verlies 0.00

Totaal aantal trades 0 Percentage winsttrades 0%
Aantal winsttrades 0 Aantal verliestrades 0

Grootste winst trade 0.00 Grootste verlies trade 0.00
Gemiddeld winst 0.00 Gemiddeld verlies 0.00
Ratio gem. winst/verlies 0.00 Winst per trade (alle trades) 0.00

Max. winnaars op rij 0 Max. verliezers op rij 0

Profit factor 0.00 Max. aantal contracten 0


Groetjes
Frans Simjouw

[Joop Henzen]

Hallo Frans

de opmerking dat dit systeem alleen geschikt is voor technologie is naar mijn mening gebaseerd op historie

achteraf is het altijd gemakkelijk om vast te stellen dat een bepaald systeem in een bepaalde situatie het prima deed

dat hoeft derhalve absoluut niet voor de toekomst te gelden

technologie werd in het verleden op een bijna grenzelose wijze overgewaardeerd terwijl deze slechts een hulpmiddel is om je zaakjes soms wat beter te regelen

daarom is het juist goed om een systeem te beoordelen ook op andersoortige fondsen

pas als het dan ook lucratief is, heb ik er vertrouwen in


groetjes


Joop Henzen

[Jo]

Hoi,

Sorry dit had ik over het hoofd gezien.

Mag ik vraag wat voor Vestics-rapport je hiervoor gebruikt heb voor deze samenvatting.

Ikzelf heb het Trader-rapport gebruikt.

Jo

[fsimjouw]

Joop en Jo,

Joop het systeem dat door van Arkel is geintroduceerd voor de technologie aandelen, moet je niet op andere aandelen toepassen. Voor ABN heeft van Arkel andere methodes. Je moet je maar eens verdiepen in de van Arkel methode. Een methode voor alle aandelen is er niet. Natuurlijk heb je gelijk als je stelt dat dit is gebaseerd op het verleden, maar zoals je weet herhaalt de geschiedenis zich. Voor ieder systeem geldt dan ook winsten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Als jij een systeem hebt dat zich in de toekomst heeft bewezen hou ik me aanbevolen.

Jo, ik gebruik alleen de standaard zoals deze in Vestics voorkomt in de grafiek onder tab Transacties en tab Resultaat



Groetjes
Frans Simjouw