ROCEMA - verbeteren/aanpassen ROCEMA, Interesse???

[ReneV]

Aad,

Close > xTrend[Length2] = slot groter dan gemiddelde op Lenght2 bars terug.

Close < Close[Length2] = slot lager dan slot op Length2 bars terug, korte terug kijk periode.

Close > Close[Length1+Length2] = slot groter dan slot op (Length1 + Length2) bars terug, lange terug kijk periode nl Length1 + Length2 bars.

Zo begrijp ik althans de code.

[Paul M]

Hoi Aad,Rene, etc,

Eerst kijkt het systeem of er sprake is van een Trend omhoog of omlaag. Hij doet dit door te kijken of de close groter (Long) is of kleiner ?(Short) is dan het gemiddelde van een aantal bars.
Daarna kijkt het systeem of er een correctie plaats vindt binnen de middellange trend,
door de ?huidige close te vergelijken met de close van een x-aantal bars terug (length2).
Verder controleert het systeem of de middellange trend intact is, door de huidige close te vergelijken met de close van een x-aantal bars terug (length1+Length2).
Voor long moet hij groter zijn, short omgekeerd.

Groetjes Paul

[Paul M]

Hallo Rene,

Ik heb jouw idee omgezet in Vesticode en ben het aan het testen. Zo op het eerste oog ziet het er goed uit, Drawdown wordt kleiner, RRR neemt toe, zit korter in markt.
Bedankt voor het idee.
Groetjes Paul

[acp010107]

Paul,
Ik begrijp dat jij het systeem van Ren? al omgezet hebt in Vesticode. Zou je die vertaling op het forum willen zetten ?
B.v.d.,
Aad

[Kane]

Van Douwe hoor je niets meer ?? Ik ben de weg ook helemaal kwijt, maar ik heb dan ook geen verstand van alle codes.

kane

[acp010107]

Beste Kane,
Heel misschien kan ik je helpen weer op het goede pad te komen, wat wil je weten.
Aad

[ronTTB]

Is er ook iemand hier die daadwerkelijk handeld volgens het rocema systeem ??

[poekmeister]

Ik heb het systeem van Rene ge "cut+paste" in Vestics 2 en het werkt direct...met SCHITTERENDE resultaten (RRR>15).
Zoiets wekt bij mij argwaan en heb dus even extra goed naar code gekeken. Volgens mij werkt deze code in praktijk niet. Op het moment dat je een stop of limiet order geeft na een conditie te hebben berekend op de huidige bar betekent dat je in feite de stop/limiet voor de volgende bar laat gelden. In de sell/buy regels moet dus worden opgenomen "next bar".
De resultaten worden dan helaas minder, niet per se slecht, maar ik denk dat het systeem opnieuw ingesteld moet worden.

Rene, wat vind jij ervan?

[poekmeister]

hier is mijn aanepaste code met next bar statements

Inputs: RocAvgL(10), RocL(50), TrendL(100);
Inputs:LT1(40), LT2(11);
Inputs:ST1(40), ST2(11);
Inputs:SmoothL(10), LLimit(1.0), SLimit(1.0), VolatilityL(10);
Inputs:LTargetPts(10), STargetPts(10);
Inputs: LStpPts(0.6), LBepAPts(1.00), LBepBPts(0.01), SStpPts(0.6), SBepAPts(1.00), SBepBPts(0.01);
Inputs:PMult(100);
Variables: ?Smooth(0), Roc(0), Avg(0), Trend(0),Vol(0);
Variables: ?Atr(0), LStop(0), SStop(0);
Variables:LBep(False), SBep(False);

Smooth = XAverage((High+Low)*0.5, SmoothL);
Avg = XAverage(Close, RocAvgL);
Roc = Momentum(Avg, RocL);
Trend = XAverage(Close, TrendL);
Vol=Volatility(120);

If Marketposition = 1 Then Begin
{ Break even stop }
If Close > Entryprice + LBepAPts * PMult Then LBep = True;
If LBep Then ExitLong ("L-Bep")next bar Entryprice + LBepBPts * PMult Stop;
{ Profit Target }
Exitlong ("L-PT") next bar Entryprice + LTargetPts * PMult Limit;
{ Stop Loss }
ExitLong ("L-Stp") next bar Entryprice - LStpPts * PMult Stop;
End;

If Marketposition = -1 Then Begin
{ Break even stop }
If Close < Entryprice - SBepAPts * PMult Then SBep = True;
If SBep Then ExitShort next bar Entryprice - SBepBPts * PMult Stop;
{ Profit Target }
ExitShort ("S-PT")next bar Entryprice - STargetPts * PMult Limit;
{ Stop Loss }
ExitShort ("S-Stp") next bar Entryprice + SStpPts * PMult Stop;
End;

If (Marketposition <> 1 AND Close > Trend AND vCrossesabove(Roc,0) AND vol>4
{AND (time<1700)} Then Begin
Buy ("L-Roc-1") next bar Smooth + LLimit * XAverage(Range, VolatilityL) Limit;
LBep = False;
End;

If (Marketposition <> -1 AND Close < Trend AND vCrossesBelow(Roc,0) AND vol>4
{AND (time<1700)} Then Begin
Sell("S-Roc-1") next bar Smooth - SLimit * XAverage(Range, VolatilityL) Limit ;
SBep = False;
End;

[appieh]

Is deze Topic nog actief ?