Uitsluiten van bepaalde bars

[Wilco]

Wie kan me aangeven hoe ik in een handelssysteem in Vestics (bijv. ROCEMA) kan inbouwen dat deze de eerste 4 bars en/of de close van de dag geen positie inneemt of sluit?

[GM]

Misschien niet helemaal wat je bedoeld maar iets met tijd werkt vaak wel lekker simpel.

If time > 0905 and time < 1725 then begin;

[acp010107]

Als je met "Time" gaat werken werkt CrossesAbove en CrossesBelow (zoals in het Rocema-systeem) m.i. niet meer.

Je krijgt bijv ?geen signaal meer als, zoals in de Rocema, de xRocema om 17.27 uur de nul-lijn zou kruisen.

Dit zou bijv. tot gevolg kunnen hebben dat het systeem er bijv. vanuit gaat dat je short bent gegaan, terwijl jezelf in de werkelijkheid niets hebt gedaan.

M.i. moeten de crosses dan vervangen worden door ?testen op groter of kleiner, eventueel in combinatie met testen op de richting waar in gekruist wordt ?(above of below).
Of zie ik dit verkeerd ?
Aad.

[Wilco]

Het is me inderdaad gelukt met deze simpele maar (of juist daardoor) effectieve oplossing. ?Bedankt GM.

[Wilco]

Aad ? , jouw opmerking heb ik als volgt verwerkt:

if vCrossesAbove(xROCEMA,0) and time > 0930 and time < 1725 then vEnterLong;
if vCrossesBelow(xROCEMA,0) and time > 0930 and time < 1725 then vEnterShort;

if MarketPosition=0 then begin;
? ? if vCrossesAbove(xROCEMA,0) and time < 0945 or time > 1725 then begin;
? ? ? ? if xROCEMA>0 and time > 0930 and time < 1725 then vEnterLong;
? ? end;

? ? if vCrossesBelow(xROCEMA,0) and time < 0945 or time > 1725 then begin;
? ? ? ? if xROCEMA<0 and time > 0930 and time < 1725 then vEnterShort;
? ? end;
?end;

Ik weet nog niet of het werkt, maar we zullen zien.

[acp010107]

Beste Wilco,
In mijn eerdere email heb ik aangegeven hoe de crosses naar mijn mening werken. Ik heb daarop van de "experts" geen reactie gekregen. Dus ik borduur op die kennis maar verder.
Maar vooraf bij deze de vraag aan Pierre of hij, bij wijze van voorbeeld, ?bijv. van het ROCEMA -systeem een versie kan maken waarbij je niet overnight gaat, dus een systeem dat
- ?na het openen van de beurs (en wanneer het
? ?koersverloop daartoe aanleiding geeft) een signaal
? ?geeft om long of short te gaan en
- ?dat, tegen de tijd dat de beurs dicht gaat, een ?
? ?signaal ?geeft om eventueel openstaande posities te
? ?sluiten
?- daarbij gebruikmakend ?van de Sess.... - funkties
? ?(d.w.z. de funkties waarbij je de openings- en ?
? ?sluitingstijd van de beurs kan opgeven) en
- de mogelijkheid om daar bijv een kwartier bij op te
? tellen of af te trekken als je bijv pas een kwartier later
? wil beginnen of een kwartier eerder wil stoppen.

Terug naar jouw probleem. Jouw oplossing is:
1. ?if vCrossesAbove(xROCEMA,0) and time > 0930 and ?
? ? ?time < 1725 then vEnterLong;
2. ?if vCrossesBelow(xROCEMA,0) and time > 0930 and
? ? ?time < 1725 then vEnterShort;

3. if MarketPosition=0 then begin;
3.1 ? if vCrossesAbove(xROCEMA,0) and time < 0945 or
? ? ? ? time > 1725 then begin;
3.1.1. ? if xROCEMA>0 and time > 0930 and time <
? ? ? ? ? ? 1725 then vEnterLong;
3.1.2. ? end;

3.2. ? if vCrossesBelow(xROCEMA,0) and time < 0945 or
? ? ? ? ?time > 1725 then begin;
3.2.1. ? if xROCEMA<0 and time > 0930 and time < 1725
? ? ? ? ? ? then vEnterShort;
3.2.2. ?end;
3.3. ? end;

opm. 1:
? ? 1. en 2. kunnen vervallen, want de inhoud daarvan
? ? komt overeen met 3.
opm. 2:
? ? 3.1 en 3.2 kunnen volgens mij vervallen, want 3.1 en
? ? 3.11 testen allelei op dezelfde wijze de xROCEMA.
? ? En voldoet 3.1 op dit punt dan moet 3.11 op dit
? ? punt ? ook voldoen. Voldoet 3.1 niet op dit punt, dan
? ? komt ?het programma ook nooit in 3.11.
? ? Een ander punt zijn de tijden. In 3.1 wordt getest op
? ? voor 0945 en na 1725 en in 3.11 op na 0930 en voor
? ? 1725.
? ? Voldoet een bar aan de tijden van 3.1 dan worden
? ? vervolgens de tijden getest ?a.d.h.v. 3.11. De bar
? ? kan daar dan nooit aan voldoen.
? ? Dus geen vEnterLong.
? ? Voldoet een bar in 3.1 niet aan de tijden, dan komt ?
? ? het programma nooit in 3.1.1.. Dus ook dan geen ?
? ? vEnterLong. M.a.w. je gaat nooit long.
? ?
? ? Hetzelfde geldt ook voor 3.2 en 3.2.1, zij het dan
? ? voor de short-kant. ? ?
opm. 3:
? ?- omdat ik aanneem dat je niet overnight gaat is het
? ? ?wellicht handig een signaal op te nemen voor exit-
? ? ?long of short aan het eind van de dag. ?

Hieronder wat er dan overblijft:
? ?if MarketPosition=0 and
? ? ? time > 0930 and
? ? ? time < 1720 then begin;
? ? ? ? ? ?if xROCEMA>0
? ? ? ? ? ?then vEnterLong;

? ? ? ? ? ?if xROCEMA<0
? ? ? ? ? ?then vEnterShort;
? ?end;

? ?if MarketPosition <> 0 and
? ?time = ?1725
? ?then begin
? ?vExitLong;
? ?vExitShort;
? ?end;

Ik hoop dat m'n verhaal klopt en dat je er wat aan hebt,
M.vr.gr.,
Aad

[GM]

Als je in je code zet "SetExitOnClose" worden alle posities automatisch op de laatste bar van de dag gesloten. Weet wel dat dit het resultaat van het ROC systeem niet ten goede komt, maar je slaapt wel lekker rustig
Als je dan ook nog via tabellen beheer de beurstijden naar wens aanpast ben je eigenlijk van het hele verschijnsel verlost.
Of is dit te kort door de bocht?

[acp010107]

Geert,
Legt Vesticode zelf, aan de hand van de diverse tabellen, ?de relatie tussen enerzijds een fonds en anderzijds de beurs waar dit fonds verhandeld wordt, of moet je daar zelf nog iets voor doen in Vesticode?

Verder zeg je dat je, via het aanpassen van de beurstijden, van het hele verschijnsel verlost bent. Dat geldt toch niet voor het probleem dat ik schets m.b.t. de funktie "CrossesAbove of Below".
Als ik pas om 0930 ga handelen en de xROCEMA kruist om 0915 de nullijn, dan mis ik dat signaal.
Dat is niet erg als er om 0935 weer een signaal komt, maar het is wel jammer als de kruising van 0915 de inleiding vormt van een koersstijging die bijv tot 1200 duurt.
Of zie ik dat verkeerd ?

Verder nog een vraagje m.b.t. Indextrader. Het gaat mij niet om de bijbehorende Vesticode, maar wel welke indicatoren gebruiken zij ?

Vast bedankt.
M.vr.gr.
Aad ?

[GM]

Dit schreef Pierre:

Via Vesticsknop >> Beheer >> Tabellenbeheer kun je een eigen interval maken, bijv. "MijnInterval" die als specificatie heeft: Interval=15, Openingstijd beurs 1= 9:03:00, Eindtijd beurs= 17:18:00.

Bij de grafiekeigenschappen kun je als interval nu kiezen 1 MijnInterval kiezen ipv 15 Min.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Als Vestics net zo omgaat met het aanpassen van beurstijden als bijv. in TS zullen de bars buiten deze beurstijden ook niet voor de berekening van de indicatoren meegenomen worden. Dus je moet hier dan wel aan denken of je dit ook werkelijk wilt !
Wil je alle bars wel in de berekening laten maar geen trades wilt hebben voor of na een xx:xx tijd, zul je de beurstijden moeten laten staan en iets met time > of < ?moeten doen volgens mij.
Er zijn erbij die de eerste ticken van de index bij opening consequent uit hun data poetsen en dan is de beurstijd wat verschuiven misschien een oplossing.
Wil je uitslapen en pas om 09:30 een eerste trade met bijv. de ROC aangaan kijk je gewoon om exact 09:30 hoe de boel erbij staat.
Iets als:
if time = 09:30 and ROC > 0 then EnterLong ...........
Voor de rest van de dag kijk je vervolgens weer naar de crosses.

Ik zeg ook maar wat

[Wilco]

Aad, nog even een reactie op jouw uitwerking.

Je hebt gelijk als ik
-alleen zou willen testen op signalen tussen 9.45 en 7.15 uur
-en/of niet overnight wil.
Dat is echter niet mijn bedoeling.
Ik wil wel op de signalen van v??r 9.45 en na 17.15 uur handelen, maar niet op dat moment. Mijn ervaring leert namelijk dat instappen v??r 9.45 en n? 17.15 uur ?veel onzekerheden met zich meebrengt en vaak ook nog duurder is. M.a.w.: bij een long signaal om 9.05 uur, wil ik op dit signaal wel traden, maar pas als dit ook om 9.45 uur nog ?staat?. Bij een signaal na 17.15 uur pas om 9.45 uur de volgende dag. Pas dan ben ik voor mezelf ?overtuigd? dat het signalen van de markt betreffen en niet louter van de handel.
Natuurlijk zou ik dat ook zelf in de gaten kunnen houden, zoals Geert suggereert, echter het is nu juist mijn bedoeling dat het systeem dit geheel zelfstandig doet.
Misschien na dit nader te hebben toegelicht worden de door mij gekozen instructies in Vesticode logischer, hoewel ik me heel goed voor kan stellen dat er betere oplossingen te bedenken zijn, aangezien dit pas mijn eerste stappen in Vesticode zijn.

Waaraan ik in dit verband ook uitdrukkelijk behoefte heb, is een volledig overzicht van alle beschikbare instructies met bijbehorende notaties in EasyLanguage. Als ik bijv. op de hoogte was geweest van het bestaan van de instructie ?time? had ik waarschijnlijk mijn vraag hier niet eens gesteld. Wie kan mij hier suggesties aan de hand doen?

m.vr.gr.
Wilco

[Pierre]

Hallo allemaal,

Interessante discussie! Ik heb me bewust wat afzijdig gehouden omdat mijn input vaak als 'het laatste woord' wordt beschouwd terwijl er nog zoveel over dit onderwerp valt te zeggen.

a) wat betreft het uitstellen van signalen...
Je zou het zo kunnen doen dat je 'virtueel' long of short gaat, en dan binnen je eigen 'beurstijden' de virtuele posities inneemt. Je neemt dan een variable xPosition die je op 1, 0 of -1 zet en die aangeeft wat je positie zou moeten zijn. Waar je normaal een buy doet, doe je nu "xPosition := 1;" enz.

?{---- eerst de positie manipuleren ----}
?value xPosition; { 1=long, 0=neutral, -1=short }
?if xMAShort crosses above xMALong then xPosition := 1;
?... nog een heleboel entries en exits ...
?... die allemaal werken op basis van xPosition ...

?{--- en nu de Buy en Sell acties ---}
?if MarketPosition<>xPosition and Time>920 and Time<1725 then begin
? ?ExitLong;
? ?ExitShort;
? ?if xPosition=1 then Buy;
? ?if xPosition=-1 then Sell;
? ?end;

Let wel: dit is de techniek hoe ik zo iets zou implementeren. Of het ook beter is voor je beleggingsresultaat weet ik niet, maar een backtest wijst dat van zelf uit.

b) wat betreft de SetExitOnClose functie.
Die wordt niet meegeleverd met Vestics, maar die zou je dan zelf moeten implementeren.
Dat gaat als volgt: if Time=1730 then begin ExitLong; ExitShort; end;
Je kunt ipv 1730 ook de functie Sess2EndTime gebruiken. Deze geeft aan waneer de beurs sluit.

c) wat betreft een overzicht van alle functies
Alle 'standaard' functies, incl. Time, staan beschreven in het VestiCode handboek. Dit handboek is te vinden via de menukeuze Vesticsknop >> Help >> VestiCode help of via de menukeuze Help van de Grafiek.

Naast deze 'standaard' functies zijn er nog tal van functies doe een uitvloeisel zijn van de meegeleverde indicatoren. Op dit moment zijn we bezig om die functies ook te documenteren.

In de designer kun je op het tabblad 'Bron' in het overzicht aan de linkerkant onder het kopje Alle modules >> Functies een lijst vinden van alle beschikbare functies.