vEnterLong - vExitLong - hoe handelen volgende bar ?

[bj]

Hallo,

Ik heb een (primitief) systeem in elkaar gestoken dat aan- of verkooporders genereerd.
Alles werkt prima bij orders op diezelfde dag, maar
nu is de bedoeling dat deze orders gebeuren de volgende dag tegen openingskoers.

Probleem : hoe doe ik dit ?
In de help-file staat er bij bv. vEnterLong, dat ik een argument kan meegeven xWhen waarmee dit zou moeten lukken, maar als ik hier mee probeer krijg ik enkel foutmeldingen

iemand een idee ?

alvast bedankt,
bert

PS.: er mogen meer voorbeelden staan in de help-file

[Pierre]

Hallo Bert,

Op dit moment ondersteunt Vestics nog niet het plaatsen van orders tegen de openingskoers van morgen.

De instellingen zijn er wel al, maar worden genegeerd.

Voor intraday-simulaties is dat geen probleem, want de slotkoers van de ene bar is min of meer gelijk aan de openingskoers van de volgende bar omdat de bars continue doorlopen.

Bij simulaties op basis van dagkoersen geeft dat wel een probleem. Je kunt dat oplossen door iets meer slipage in te stellen.

We hopen dit op korte termijn aan te passen.

[ruudp]

Bert,

Wat mij in het verleden is opgevallen doch niet statisch is bewezen is het feit, dat de slotkoers van vandaag ook vaak tussen de high-low van morgen zit. Je zou je systeem dus kunnen testen op slotkoersen en deze slotkoersen 's ochtens als limiet order opgeven.
In het verleden kreeg ik 'm dan ook vaak voor die koers.

Op die wijze heb je iets concreter het resultaat van je handelssyteem.