Hefboomeffect

[hansch]

Dag beste forumgebruikers,

Wie kan mij even helpen?

Ik wil graag een soort versnelling maken op de ROC bij het rocema trend systeem. Hierbij wil ik een stuk formule aan de berekening van de RoC plakken. Stel de profit staat op 6 punten dan bv profit=6/100=0.06

{---- calculate EMA and ROC ----}
?xEMA = XAverage(Close,xEMABars);
?xROCEMA = 100*xEMA/xEMA[xROCBars]-100 -0.6;

Kan ik volstaan met dit?

groeten,
Han

[walter]

wat bedoel je met versnelling maken op de ROC?
wil je de snelheid van de ROC meten waarmee de nullijn doorkruist wordt? zeg maar de kracht van de ROC
of wil je eerder winst pakken?
of wil je eerder instappen? (ik denk dit)

met jouw code wordt de nullijn omhoog geschoven,
voorbeeld: ROC is 0,6 dan wordt het nu 0, dus het ROC signaal komt eerder

let op: het komt voor dat de ROC positief is, richting de nul gaat en dan opnieuw stijgt: de long positief blijft gehandhaaft,
als je nu het tijdstip gaat vervroegen dan kan het gebeuren dat je nu short gaat (als de koers onder de trendlijn zit) i.p.v. long

maar wat wil je met de profit van 6 punten doen,
de profit staat standaard op 10 punten en zit in de variabele xProfit, exit-long als Koerse > EntryPrice + xProfit

[hansch]

Walter,

Bedankt voor je reactie. Ik heb mijn profit op 30 staan en stoploss op 4 punten. dus ik sluit mijn positie eigenlijk altijd als hij weer door de 0 gaat en open dan weer een nieuwe tegengestelde positie. echter als ik flink op winst sta wil ik eerder reageren en sluiten. ik wil de roc te corrigeren afhankelijk van mijn punten winst. dus bij bv 2 punten weinig of liever niet en bij bv. 6 of 8 punten veel zodat hij bij terugloop sneller bij 0 roc is. dit zou kunnen door profit te delen door 100 is factor profit/100=0.6 bij 6 punten profit. Als je een andere sugestie hebt hoor ik het graag. Ik hoop dat het nu duidelijk is

Han

[walter]

dat is duidelijk, een leuke strategie

in mijn opinie is de beste manier: (i) programmeren, (ii) ?controleren of het werkt zoals bedoeld, (iii) eventueel aanpassen, en (iv) backtesten & optimaliseren

kijk vooral naar de rrr, een hoger rendement is wel aardig maar als je daardoor meer risico gaat nemen dan is de vraag of dat het wel waard is

ik heb zelf zoiets soortgelijks geprogrammeerd in rocematrend: wanneer de max. winst is behaald (bijv. 10 aexpunten) dan wordt de stop (xProfit) een trailingstop, in de praktijk blijkt dit (nog) niet optimaal te werken omdat de aex vaak 11 punten oploopt en direct daarna zakt waardoor de winst bijvoorbeeld 7 punten wordt i.p.v. 10 punten (ervan uitgaande dat je snel genoeg was om de order uit te laten voeren), dus een verlies van 3 punten,
de jaarlijkse winst is toch hoger, maak ook de drawdown's en de rrr lager

ok, terug naar jouw probleem: (voorbeeld)
stel dat je op 6 punten winst staat, en stel nu ook dat de roc op 0,6 staat, en neem aan dat de roc dus door 0 gaat, hierdoor ga je ook eerder short (als trend<koers), misschien dat je nu het short gaan ook moet vertragen omdat de echte roc>0

succes, als je problemen hebt met het programmeren ervan in vesticode dan hoor ik het wel!

[hansch]

Walter,

Het probleem is juist dat ik geen programeerervaring met vestico heb. Misschien is het mogelijk om alleen te corrigeren als de profit boven de 3 punten winst komt, dus dan pas de ROC corrigeren met een factor van de profit. Ik hoop dat je even een stukje vesticode wilt maken.

Han

[hansch]

hiermee hoop ik te bereiken dat bij meer dan 3 punten winst de ROC minder hoog oploopt en bij terugval eerder afsluit en eerder een nieuwe trade in tegenovergestelde richting open.

[walter]

door onderstaande regels in te voegen na initialisatie van de variabelen (xTrend := XAverage(Close,xTrendBars)) en voor het openen van een positie (if vCrossesAbove(xROCEMA,0) then begin) wordt er vroegtijdig afscheid genomen:

if vCrossesBelow(xROCEMA,xProfit/100) then ExitLong;
if vCrossesAbove(xROCEMA,-xProfit/100) then ExitShort;

het resultaat is niet wat we ervan verwachten, bijvoorbeeld ROC=4, winst is 6, en geen exit.

[Marco]

if vCrossesBelow(xROCEMA,xProfit/100) then ExitLong;
if vCrossesAbove(xROCEMA,-xProfit/100) then ExitShort;

het resultaat is niet wat we ervan verwachten, bijvoorbeeld ROC=4, winst is 6, en geen exit.

Als ik het zo lees, dan klopt dat (geen exit), want je vergelijkt niet 4 en 6, maar 4 en 6/100...
Of is die 4 ook nog door /100 gedeeld?!?!?!

Marco.