Uitbraak systemen - Dagkoersen bv S&P

[ReneV]

Ik heb een boek van Larry Williams waarin het nodige staat overuitbraak systemen, vooral in combinatie met dagen van de week, op S&P en T-Bond. Ook in de STAD docu staan deze systemen beschreven.

Totdusver heb ik echter nog nooit zo'n systeem goed zien werken, dwz hoge hit ratio en betreklijk lage drawdown.

Iemand enig idee ? kan het zijn dat mijn TS data niet zo best is. Je maakt immers behoorlijk veel trades met slechts een kleine winst per trade. Dus verkeerde data, exit techniek of te hoge transactie kosten gooien meteen roet in het eten.