Lage volatiliteit in de markt - Welk type systemen leveren w

[poekmeister]

De markten zijn sinds july/aug 2003 in een periode van historisch lage volatiliteit terecht gekomen. Het gevolg hiervan is dat veel intraday trading systemen slechtere performances laten zien. Dit komt doordat het meerendeel van deze systemen significante koersbewegingen nodig heeft om geld te kunnen maken (bijv DynamicBreakout).

Ik zou hier graag een discussie openen over welke systemen/trucen/etc welk resultaten opleveren.

Ikzelf dacht aan:
- timeframe vergroten zodat je meer volatiliteit krijgt
- switchen naar trendvolgende systemen?
- andere markten ? maar welke ???

Michel

[bertlamoree]

Het MaCrossoverSysteem is het enige dat bij mij in deze tijd geld heeft opgebracht.

[shaker]

Er bestaan grofweg 2 categori?n systemen: trendvolgende en swingtrading systemen. In een markt die zich steeds in een tradingrange beweegt doen trendvolgende systemen het slechter. Dat geldt dus ook voor MACrossOver en Breakout systemen. Je zult dan een swingtrading systeem moet gebruiken dat de pieken en dalen herkent. Ik zit daar zelf echter nog niet zo in, maar er hebben er het afgelopen jaar wel een paar interessante in TKA gestaan.

Pieter

[poekmeister]

Pieter, ik heb een abonnement op TKA, maar kan me die swingsystemen niet herinneren... heb je nog meer hierover (bijv. naam van systeem, auteur???)..

Bert, het MAcrossover, is dat het systeem wat in Vestics wordt meegeleverd? Op welke markt/future pas jij het toe?
Michel

[willie]

rond ?maart 2000 hebben een serie artikelen over swing systemen in tka
gestaan.

Dit soort markten zijn volgens mij het meest geschikt om opties te schrijven.

gr.

willie





(Edited by willie at 12:49 pm op 14,feb. 2004)

[bertlamoree]

Poek,

Idd het crossoversysteem dat Vestics meelevert.
Ik pas de AEX-signalen op de ESTX toe. Om de risico's te spreiden doe ik dit met een aantal systeempjes.

Ik ben eind oktober met MaMa ?begonnen:
220 punten 32 verlies/25 winst. Wel krap dus.

Overigens zie ik bij ELK systeem dat ik bouw dat de resultaten vanaf juli 2003 mager zijn.


gr Bert

[Mark Vink]

Hallo Bert,

Heb je gebacktest of het werkt om de signalen van de AEX op estx te gebruiken?

Groeten,
Mark

[bertlamoree]

Tuurlijk

[Mark Vink]

Hallo Bert,

Hoe kun je dit backtesten dan?

Bedankt!
Mark

[douwe]

Beste Bert,

De FTI (AEX) sluit om 17:30 uur en de FESX (Eurostoxx50) sluit om 20:00 uur. Neem je dat ook mee met je backtest en zo ja, hoe dan????

Mvg,
Douwe

[bertlamoree]

Mark en Douwe,

Dat backtesten heb ik handmatig gedaan. Een aantal systeempjes een jaartje nagerekend.

Juist omdat de AEX om 17.30 stopt heb ik er destijds voor gekozen die signalen te volgen. Een werkdag van 8.30 tot 17.30 u is lang genoeg toch? Voor de risicospreiding koos ik ipv ??n FTI, ?en systeem voor 3 FESX-contracten, 3 eenvoudige systemen: Rocema,Zigzag,MAcrossover. Het leuke is dat je regelmatig maar met ??n contract in de markt zit, terwijl alle drie de systemen in de markt zitten. Bijvoorbeeld 2 long 1 short.

gr Bert

[poekmeister]

Interessante opzet Bert, enig idee wat je rendement is op jaarbasis?

Ik heb gisteren bedacht het ook wel eens zou kunnen zijn dat systemen die werken met oscillatoren in deze markt goed kunnen werken....iemand ervaringen?

Michel

[bertlamoree]

Nou dat rendement is dus slecht.
De 3 systeempjes gaven sinds augustus ca 60 estx-punten. De bankkosten waren in die periode 6 X300 =1800,-. ?Wanneer ik daarbij de abonnementen/afschrijving computers/electra/verwarming bij tel komt er nog eens 300,-/mnd bij. Die 60 estx punten heb ik dus maandelijks nodig om uit de kosten te komen.

gr Bert

[shaker]

Zoals ik al eerder zij: kijk eens naar swingtradingsystemen. Bijvoorbeeld Gann swing systeem waarde afgelopen maanden een aantal stukjes over in TKA hebben gestaan. Deze hele discussie gaat nu over hoe goed of hoe slecht trendvolgende systemen het doen in een markt in een trading range. In zo'n markt den trendvolgende systemen het altijd slecht. Weinig discussie dus waard. Zoek ook eens naar oplossingen dan.

[bertlamoree]

Hoe zijn jouw resultaten dan?