MACD-Trendmeter - Kan verbeteringen gebruiken.

[JanB]

De MACD-trendmeter heeft in de laatste TKA (juni) gestaan.
Op weekgrafieken lijkt het redelijke resultaten te geven maar ik heb het ook geprobeerd op AEX intraday.
Lijkt het hier ook redelijk te doen.
Maar alles kan verbeterd worden. Wie wil hier naar kijken?
_____________________________________________________________________

Oorspronkelijk systeem:

Input:Length1(5),length2(35),length3(15);

Value1:=Average(close,Length1)-Average(close,Length2);
Value2:=XAverage(value1,length3)[1];
Value3:=0;

if value1 crosses over 0 then buy("EL1") this bar at close;
if value1>0 and value1 crosses over value2 then buy ("EL2") this bar at close;
if value1>0 and value1 crosses under value2 then exitlong("XL") this bar at close;

if value1 crosses under 0 ?then sell("ES1") this bar at close;
if value1<0 and value1 crosses under value2 ?then sell("ES2") this bar at close;
if value1<0 and value1 crosses over value2 then exitshort("XS") this bar at close;

_____________________________________________________________________

Aangepaste systeem:

Input:Length1(5),length2(35),length3(15),xTrendBars(100);
Vars: xTrendPos(0),xTrendNeg(0),xTrend(0);

Value1:=Average(close,Length1)-Average(close,Length2);
Value2:=XAverage(value1,length3)[1];
Value3:=0;
xTrend := XAverage(Close,xTrendBars);

xTrendPos:=close>xTrend;
xTrendNeg:=close<xTrend;

if value1 crosses over 0 and xTrendPos then buy;
if value1>0 and value1 crosses over value2 and xTrendPos then buy;
if value1>0 and value1 crosses under value2 or value1 crosses under 0 then exitlong;

if value1 crosses under 0 and xTrendNeg then sell;
if value1<0 and value1 crosses under value2 and xTrendNeg then sell;
if value1<0 and value1 crosses over value2 or value1 crosses over 0 then exitshort;

Plot1(Value1,'Snel');
Plot2(Value2,'Langzaam');
Plot3(Value3);
_____________________________________________________________________

Ik heb xTrendBars (Gepikt van ROCEMATrend) en sluit opdracht "or value1 crosses under 0 then exitlong" toegevoegd.
Het gebeurt namelijk weleens dat het 0 crosst en Long gaat maar kort daarna weer onder 0 gaat en de positie pas weer sluit als value1>0.

Bovendien als er een zijdelingse beweging is springt het in en uit. Zie 18 -19 juni. Hier kan ROCEMATrend ook weleens last van hebben. Hier zou wat slims op bedacht moeten worden. Wie weet iets?

[ReneV]

Je kunt het eens proberen met de ADX differential:


ADXVal = ADX(ADXBars);
ADXDiff = WAverage(ADXVal - ADXVal[1], ADXAvgBars);

Trending = ADXDiff > 0;

----------------------------------------
Toelichting:
1) ADX berekenen, dit is een trend meter op basis van de true range. De waarde van de ADX zegt niets over de richting van de markt, maar als hij toeneemt is er sprake van een trend.

2) Bereken het verschil tussen twee opeenvolgende ADX waarden (diferential), en neem daarvan een kort gemiddelde.

3) Is de ADXDiff > 0 is er sprake van een trend.

4) Richtwaarden ADXBars = 14, ADXAvgBars = 4
-----------------------------------------------

Een tweede methode "Elder Impulse" is een snel EVg te nemen (9 bars) en daarvan de richting te bepalen:

FastTrend = XAverage(Close,9);
Uptrend = FastTrend > FastTrend[1];
DownTrend = FastTrend < FastTrend[1];

---------------------------------------------------

Voor zover ik de MACD heb getest, werkt deze alleen goed in echte trend markten zoals de Yen en de Euro / Mark en dan op een dag of week grafiek.

Maarja, trend systemen doen het pas als markten trending zijn en dat zijn ze al maanden niet meer en mochten er weer goede tijden aanbreken moet je eens een trend (bv roc trend) systeempje testen op de Nasdaq (niet de mini S&P is weggegooide tijd) .

Goodluck

[RobvZ]

Wat ik niet begrijp van Nico Bakker (auteur vh artikel) is zijn berekening van de MACD.
Ik maar denken dat de MACD berekend wordt op basis van EMA's en niet MA's. Ook Vestics volgt deze redenering: MACD := XAverage(xSeries,xFastBars)-XAverage(xSeries,xSlowBars);

Gr. RobvZ