Verbeterde ZigZag indicator - Zigzag met twee verschillende

[Marc]

Voor de liefhebber heb ik de zigzag indicator wat verbeterd. Met onderstaande code is het mogelijk om twee verschillende percentages in te voeren. Uitbraken omhoog en omlaag zijn zo dus apart in te stellen.

Ik heb hem gemakshalve zUpDownZigZag genoemd maar dat kunt u natuurlijk zelf anders doen.
-----------------------------------------------------------------------

value function zUpDownZigZag (
?value xPercUp=10 {PercentageUp},value xPercDown=10 {PercentageDown}) begin

value xPrev=0;
?if xPrev=_NA then xPrev := 0;
if xPercUp>0.1 then xPercUp := xPercUp/100;
if xPercDown>0.1 then xPercDown := xPercDown/100;

?{---- handle long position ----}
?if Close[1]>xPrev then begin
? ?if Close<xPrev then zUpDownZigZag := (1+xPercUp)*Close
? ?else zUpDownZigZag := xPrev>>((1-xPercDown)*Close);
? ?end

?{---- handle short position ----}
?else begin
? ?if Close>xPrev then zUpDownZigZag := (1-xPercDown)*Close
? ?else zUpDownZigZag := xPrev<<((1+xPercUp)*Close);
? ?end;

?xPrev := zUpDownZigZag;


Plot1((zUpDownZigZag),'ZigZag');

end;

[acp010107]

Wat is het voordeel van een hoger percentage voor long en een lager percentage voor short ?
Is het niet beter om een hoger percentage te nemen voor EnterLong en EnterShort en een lager percentage
voor ExitLong en ExitShort ?

De achterliggende gedachte:
- een hoger percentage voor EnterLong en EnterShort ?betekent dat er een behoorlijke koersstijging c.q. daling in gang is gezet, die wellicht een grotere kans op winst geeft dan wanneer men al na een kleinere koersstijging c.q. daling tot aktie was overgegaan ?
- een lager percentage voor ExitLong en ExitShort betekent ?dat, wanneer bij een long positie de koers weer gaat dalen of bij een short positie de koers weer gaat stijgen, je er eerder uitstapt en niet zo'n groot deel van de eerder verdiende punten weer behoeft in te leveren ?

Beide uitgangspunten hebben echter ook een nadeel:
- wacht je, op grond van een hoger percentage, ?te lang voor je long of short gaat, dan mis je wellicht een deel van de winst
- stap je, op grond van een lager percentage, er eerder uit, ?dan stap je er misschien ?te vroeg uit, omdat na een kleine koerscorrectie de koers best nog een heel stuk de goede richting uit kan gaan. ?

Een andere vraag is:
- bij een markt met een duidelijke trend is een geoptimaliseerd zigzag-percentage m.i. lager dan wanneer er geen geen duidelijke trend is (veelvuldige pieken en dalen).
Het zou natuurlijk leuk zijn om daar in een systeem op te kunnen testen en om dan bij een duidelijke trend (bijv. tijdens het laatste uur) een laag zigzag-percentage te kunnen gebruiken en bij een mindere trend een wat hoger percentage.

Is er iemand die daar ervaring mee heeft en zo ja, zou zij/hij die ervaring met anderen willen delen ?

Vast bedankt voor eventuele reacties,

Aad

[JanW]

Hoi Marc,

Ik krijg een foutboodschap als ik deze ZigZag in Vestics wil zetten. In regel 11 wordt Then verwacht in plaats van Else. Kun je er nog eens naar kijken. Of doe ik iets fout (kopi?ren + plakken. Is het trouwens mogelijk om de ZigZag niet van de close te nemen maar van bv een lineaire regressie/ exponentioneel gemiddelde van de close. Voeg een trendindicator aan het handelssysteem toe en je hebt een werkbaar geheel.

[Marc]

Aad,

De bedoeling achter de aanpassing in de ZigZag is gewoon wat meer vrijheid. Vooral bij een belegging in alleen aandelen heeft het wat voordelen. Ik heb bewust alleen de indicator geplaatst omdat ik vind dat je daar dan je eigen systeem omheen kunt bouwen.

Ik vind je EnterLong, EnterShort suggestie wel interessant. Ik heb er nog geen ervaring mee. Ik moet er dan eerst een systeem op baseren.

---------------------------------------------------------

JanW,

Ik krijg geen enkele foutmelding met deze code. Mischien is er verschil omdat ik met de betaversie van vestics werk. Daar zitten mischien al wat minder bugs in dan in de gewone versie. Je kunt dat uitproberen door zelf ook de betaversie te downloaden. Als je die al draait zou ik het eigenlijk niet weten.
Ik heb trouwens de opbouw van de ZigZag nier verandert tov degene die Pierre meestuurt met vestics. Ik heb er alleen een variabele aan toegevoegd en wat operatoren verplaatst. Als de gewone ZigZag het bij jou doet moet deze het ook doen.

Je kunt verder natuurlijk deze zigzag ook over de MA van een fonds of index laten lopen. Of over welke andere indicator je maar wilt. Dat geeft soms heel verassende resultaten.

(Edited by Marc at 12:49 am op 19,feb. 2003)