ROCEMA (trend) met index-opties - ROCEMA (trend) met index-o

[douwe]

Beste Vestics gebruikers,

Jullie zijn allemaal wel bekend met het ROCEMA en ROCEMATrend handelssysteem.

Zoals jullie weten is dit handelssysteem ontwikkeld voor het handelen in FTI-contracten. Maar wat ik me af vraag, zijn er ook mensen die met gebruik van deze twee handelssystemen handelen in index-opties op de AEX-index.

Persoonlijk heb ik niet genoeg vermogen om in FTI-contracten te handelen en ben nieuwsgierig of het ook mogelijk is om doormiddel van opties op de AEX-index winst te maken (met natuurlijk een acceptabel risico)

Want de delta is in je voordeel, maar de verwachtings/tijdswaarde weer in je nadeel, dus ik vroeg me af wat de ervaringen zijn met het handelen in index-opties i.p.v. FTI-contracten met deze twee handelssystemen.

Alvast bedankt,

Douwe

[FM]

Beste Douwe,

Al eens gedacht aan FTI light futures. Deze zijn een tiende van normale futures waard.


met groet,

Frans.

[douwe]

Da's een idee, maar is de liquiditeit niet veel te laag???

Met als gevolg dat de spread tussen bid en ask hoog is. En daardoor moeilijk(er) is om je positie te sluiten als er weer een vliegtuig in een wolkenkrabber vliegt (om maar een extreem voorbeeld te noemen)

Want de spread van de FTI is al hoog vergeleken met de E-mini-Nasdaq en S&P.

Ik heb zelf geen ervaring met de "light" versie van de FTI.

Wat natuurlijk ook een voordeel is van index-opties, bij het kopen van een "call" of "put" is het verlies beperkt tot de inleg en dit is natuurlijk niet het geval bij een future.

Frans, heb jij wel eens gehandeld in deze "light"??? Of misschien andere mensen die dit forum lezen, wat zijn de ervaringen met het handelen in dit product.

Mvg,

douwe




(Edited by douwe at 12:02 am op 8,april 2003)

[FM]

Douwe,

De spread is inderdaad hoog, daar is weinig aan te doen. Ik handel zelf alleen in futures. Dus of deze systemen gioed werken voor index opties weet ik niet.
Sowieso is het verstandig om te kijken of je het systeem verder kunt personificeren. Je eigen exit rules bijvoorbeeld, minder risico, profit targets, posities sluiten aan het eind van de dag, etc.

happy trading,

Frans.

[Dirk]

Beste Douwe,

Ik heb sinds 010203 theoretisch gehandeld met opties op de AEX via het ROCEMA (16,50) zonder Trend. Ik ben uitgegaan van de index optie van de betreffende maand tot een week voor expiratiedatum en heb de dichtsbijzijnde optie genomen (koers 275 dan optie 270 bij bijv put en 280 bij bijv call). Korter dan een week voor expiratiedatum ben ik naar de volgende maand gegaan.
Gemiddelde aankoopprijs van de opties: ?1300,=
Gemiddelde verkoopprijs van de opties: ?1440,=
Grootste verliesstransactie: ?530,=
Grootste winsttransactie: ?1048,=

Ik kan je evt het Excelbestand mailen van de transacties. Ik zou eigenlijk meer rekening dienen te houden met de delta alleen weet ik nog niet hoe ik daaraan kan komen.Ik heb er geen programma voor. Het gebruik van FTI light lijkt mij niet zinvol ivm de liquiditeit en ook ivm de grote spread.

Groet,

Dick.

[geert udema]

Beste Dirk,
In Vesticode zit de functie Delta :

value function Delta ?(value xDaysLeft ?,value xStrike
?,value xPrice ,value xInterest ?,value xVolatility ?,value xIsCall ?) begin
?value xPriceNow, xPriceNew;
?xPriceNow := BlackScholesxDaysLeft,xStrike,xPrice,xInterest,xVolatility,xIsCall);
?xPriceNew := BlackScholesxDaysLeft,xStrike,xPrice+1,xInterest,xVolatility,xIsCall);
?Delta := xPriceNew-xPriceNow; ?
end;

Probleempje is dat de optiekoersen (nog ?) geen bid/ask kennen en dat je het met de Close waarde moet doen. Maar misschien beter dan niets.
De formule moet anders toch ook in Excel in te voeren zijn ?

Ik begrijp dat je ROCEMA op de index los laat en bij signalen de optie handelt ? Hoeveel trades had je in die 2 maanden ?

Succes, Geert

[Dirk]

Hoi Geert,

Een paar aanvullingen op mijn vorige bijdrage: het aantal trades van 010203 tot en met vandaag is 19. De totale winst ?1992,=. Per transactie reken ik ?27,= (aan- en verkoop samen) provisie conform de kosten van Alex.
Ik gebruik inderdaad de AEX index en handel dan met de genoemde optiemethodiek.

Een vraag aan jou: ik heb inderdaad gezien dat de delta in vesticode staat. Het is me nog niet duidelijk hoe deze functie te gebruiken. Kun je me een paar tips geven?

[Mark Vink]

Hallo Douwe,

Ik handel sindskort ook met het Rocematrend handelssysteem en gebruik daarvoor ook de index-opties op de manier zoals dick dat beschrijft. Ik heb pas twee trades gedaan dus het is nog te vroeg om te zeggen of het op de lange duur ook werkt. ?

Wat betreft het risico voor de verwachtings/tijdswaarde
denk ik dat het wel meevalt als je zoals dick ook zei op tijd overstapt (1 of 2 weken voor de expiratie) naar de volgende maand. Wat ook meespeelt is de tijd die je eigenlijk maar in de markt zit, bij het Rocematrend syteem wat ik hanteer zit je per trade hooguit 3 tot 4 handelsdagen in de markt dit alles gecombineerd met een goede exit wat profit en stoploss betreft en dan zou het volgens mij net zo goed moeten kunnen werken als met FTI`s

Succes!

Mark

[poekmeister]

Mark/Dirk,
Handelen jullie intraday op 15-minuten als het systeem suggereert? Ik probeer jullie resultaten na te bootsen maar krijg niet zoveel trades.

Dank, Michel

[Mark Vink]

Hallo Poekmeister,

Ik handel inderdaad intraday op 15-minuten basis. Het Rocematrendsysteem draait bij mij sinds 14 feb. 2003 en tot op heden heb ik volgens de standaard instellingen 12 trades gehad. ?Het kan niet missen of dit moet bij jouw ook het geval zijn. Waarschijnlijk weet je het al maar zo maak je het en kun je het checken.

- Je maakt een AEX intradag grafiek op 15 min. basis.
- Rechtermuisknop en dan grafiekinstellingen voor het
?aanpassen van instellingen.
- Rechtermuisknop en dan invoegen-->system
?-->Rocematrend, als je de standaard instellingen wilt
?gebruiken druk je op "ok"
- Als je nu met de muis boven in je grafiekscherm gaat
?staan komt de taakbalk te voorschijn en klik je op "transacties" en dan zie je hoeveel er in de door jouw ingestelde periode zijn geweest. Kijk links naar de regelnummers want het kan dat de transacties niet allemaal in beeld zijn door de taakbalk die er voor zit, klik dan je op een van de regels en dan zie je ze wel allemaal.


Succes,
Mark

[douwe]

Beste Dick,

Sorry dat ik wat laat reageer maar ik zou graag dat excel bestand over de mail willen ontvangen. (douweschering@hotmail.com)

Ik wil namelijk zelf ook handelen dmv het ROCEMA(Trend) handelssyteem en ga ook a.s. zaterdag naar de cursus om alles te weten te komen.

Alvast bedankt,

Douwe

[Dirk]

Beste Michel,

Ook ik handel op 15 minuten. Voor uitleg zie Mark en dan gebruik ik het systeem zonder trend. Geeft iets meer trades en vanaf 1 februari iets minder winst.

[poekmeister]

Mark & Dick,
Dank voor jullie reactie. Het werkt bij mij inmiddels ook. Ik had nog een andere, meer praktische vraag: als jullie op 15min basis in het echt handelen, hoe hebben jullie dat "geregeld". M.a.w. werken jullie nog en hoe zorg je ervoor dat je iedere 15 min evalueert. Laat je de computer zonder tussenkomst orders maken en uitvoeren of krijg je een SMSje of....?

Ben zeer benieuwd.
Michel

[Dirk]

Hoi Michel,

Ik laat een SMS naar mijn mobiel komen en email naar mijn werk. Zoals ik ook al eerder heb bericht handel ik nog theoretisch. Ik werk inderdaad en het is niet altijd even handig als je een SMS krijgt en je moet er daadwerkelijk op reageren. Je kunt vantevoren natuurlijk wel enigzins inschatten of er wat gaat gebeuren. En een order missen om in de markt te komen is minder vervelend dan om een stop te missen om eruit te komen! Dat kan natuurlijk geld gaan kosten. Misschien een idee om het met meer mensen te doen?

[douwe]

Ik ben wel geinteresseerd in samen handelen. 2 mensen weten meer dan 1.

Ik weet veel van de klassieke TA (kop-schouder formatie, driehoeken, etc) maar op het gebied van handelssystemen ben ik nog een beginner.

Kunnen we misschien ook handelssystemen samen bouwen. Het is maar een idee!
Mvg.
douwe